考虑冲击成本的积极投资组合决策模型研究
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-14页 |
| ·研究背景 | 第8-10页 |
| ·有效市场假说的发展 | 第8-9页 |
| ·积极投资组合模式的盛行 | 第9页 |
| ·机构投资者对冲击成本的关注 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状 | 第10-12页 |
| ·积极投资组合的相关研究 | 第10-11页 |
| ·价格冲击的相关研究 | 第11-12页 |
| ·研究内容及结构安排 | 第12-14页 |
| 第二章 积极资产组合管理相关理论与模型综述 | 第14-28页 |
| ·投资管理 | 第14-16页 |
| ·投资管理的基本概念和基本步骤 | 第14-15页 |
| ·投资管理组织方式 | 第15-16页 |
| ·现代投资组合理论 | 第16-18页 |
| ·积极的资产组合管理理论 | 第18-21页 |
| ·消极管理与积极管理 | 第18-19页 |
| ·积极管理的优势 | 第19-20页 |
| ·积极投资管理的目的 | 第20-21页 |
| ·证券选择：特雷纳-布莱克模型 | 第21-25页 |
| ·特雷纳－布莱克模型概述 | 第21-22页 |
| ·资产组合的构造 | 第22-25页 |
| ·交易成本理论 | 第25-27页 |
| ·本章小结 | 第27-28页 |
| 第三章 基于贝页斯方法的超额收益率预测 | 第28-38页 |
| ·模型引入 | 第28-31页 |
| ·贝页斯方法 | 第28-30页 |
| ·贝页斯平均模型估计法（BACE） | 第30-31页 |
| ·Occam窗口 | 第31-32页 |
| ·超额收益率预测 | 第32-37页 |
| ·实证分析样本与解释变量 | 第32-34页 |
| ·研究方法与步骤 | 第34-35页 |
| ·数据处理结果 | 第35-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第四章 考虑价格冲击的积极资产组合构造 | 第38-50页 |
| ·显性交易成本和价格冲击导致的隐性交易成本 | 第38-41页 |
| ·显性交易成本 | 第38-39页 |
| ·价格冲击导致的交易成本模型综述 | 第39-40页 |
| ·价格冲击导致的隐性交易成本估算模型 | 第40-41页 |
| ·中国市场条件下的隐性交易成本实证分析 | 第41-47页 |
| ·隐性交易成本估计模型分析 | 第41-43页 |
| ·模型的计量说明 | 第43-44页 |
| ·沪市隐性交易成本实证分析 | 第44-47页 |
| ·积极资产组合构造 | 第47-49页 |
| ·本章小结 | 第49-50页 |
| 第五章 总结和展望 | 第50-52页 |
| ·全文总结 | 第50页 |
| ·全文展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
