基于动态模型的我国房地产投资若干问题研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 导论 | 第10-16页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·相关文献回顾及对本文的启示 | 第10-15页 |
| ·货币政策对房地产投资影响的文献综述 | 第10-11页 |
| ·房地产投资对国民经济增长贡献的文献综述 | 第11-13页 |
| ·房地产业与国民经济其他产业关联的文献综述 | 第13-15页 |
| ·文章框架 | 第15-16页 |
| 2. 货币政策对房地产投资的影响 | 第16-30页 |
| ·模型简介 | 第16-22页 |
| ·VAR 模型简介 | 第16-18页 |
| ·脉冲响应函数 | 第18-19页 |
| ·方差分解 | 第19-21页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第21-22页 |
| ·模型的建立与估计 | 第22-26页 |
| ·结果分析 | 第26-30页 |
| ·金融机构贷款对房地产投资的影响 | 第27-28页 |
| ·实际利率对房地产投资的影响 | 第28页 |
| ·牛市中的有效宏观政策 | 第28-30页 |
| 3. 房地产投资对国民经济的影响 | 第30-42页 |
| ·状态空间模型和卡尔曼滤波的简介 | 第30-34页 |
| ·状态空间模型 | 第31-33页 |
| ·卡尔曼滤波 | 第33-34页 |
| ·模型的建立与估计 | 第34-37页 |
| ·结果分析 | 第37-42页 |
| 4. 房地产与国民经济其他产业的关联 | 第42-49页 |
| ·灰色关联分析模型 | 第42-45页 |
| ·参考序列和比较序列的确定 | 第43-44页 |
| ·评价指标归一化处理 | 第44页 |
| ·绝对差值序列 | 第44页 |
| ·灰关联度的计算 | 第44-45页 |
| ·灰关联度排序 | 第45页 |
| ·模型的建立和结果 | 第45-47页 |
| ·结果分析 | 第47-49页 |
| 5. 结论 | 第49-53页 |
| ·本文的结论与创新 | 第49-50页 |
| ·政策建议 | 第50-51页 |
| ·本文的局限性 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 附录 | 第56-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
