个人金融风险管理理论研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 0 引言 | 第11-17页 |
| ·选题背景 | 第11-12页 |
| ·理论背景 | 第11-12页 |
| ·实践背景 | 第12页 |
| ·选题意义 | 第12-13页 |
| ·研究方法与路径 | 第13-15页 |
| ·创新与不足 | 第15-16页 |
| ·文章结构 | 第16-17页 |
| 1. 家庭金融理论回顾 | 第17-28页 |
| ·早期模型 | 第17-18页 |
| ·效用函数 | 第18-20页 |
| ·风险资产选择模型 | 第20-22页 |
| ·人力资本模型 | 第22-24页 |
| ·住房模型 | 第24-25页 |
| ·负债模型 | 第25-28页 |
| 2 个人（家庭）生命周期投资活动 | 第28-40页 |
| ·金融投资在个人生命中的必要性 | 第28-34页 |
| ·基于宏观经济状况的必要性 | 第28-33页 |
| ·基于个人的必要性 | 第33-34页 |
| ·个人生命周期中金融投资的特点 | 第34-40页 |
| ·个人生命周期 | 第34-36页 |
| ·影响个人风险承受的因素 | 第36-40页 |
| 3 家庭生命周期金融风险的识别与度量 | 第40-72页 |
| ·基本模型假设 | 第40-44页 |
| ·效用理论 | 第40页 |
| ·预算约束 | 第40-44页 |
| ·家庭生命周期中所面临的利率风险识别 | 第44-58页 |
| ·利率久期缺口模型 | 第44-46页 |
| ·中国市场存款债券产品久期分析 | 第46-51页 |
| ·通货膨胀对个人利率风险的冲击 | 第51-58页 |
| ·金融投资品市场风险分析 | 第58-65页 |
| ·VAR 理论模型 | 第58-61页 |
| ·金融市场风险分析 | 第61-63页 |
| ·资产组合的应用 | 第63-65页 |
| ·人力资本模型 | 第65-70页 |
| ·人力资本收入模型 | 第66页 |
| ·人力资本保值模型 | 第66-70页 |
| ·家庭住房价格风险评估模型 | 第70-72页 |
| ·住房价格波动性模型 | 第70-71页 |
| ·房屋成本模型 | 第71-72页 |
| 4 个人（家庭）风险控制机制研究 | 第72-80页 |
| ·模型设置 | 第72-77页 |
| ·优化模型基本设置 | 第72-74页 |
| ·短视投资部分 | 第74-75页 |
| ·长期投资部分 | 第75-76页 |
| ·线性规划模型 | 第76-77页 |
| ·模型运用与扩展 | 第77-80页 |
| ·合理消费结构 | 第77-79页 |
| ·长期最优资产配置 | 第79-80页 |
| 5 结论与未来研究方向 | 第80-81页 |
| 参考文献 | 第81-84页 |
| 附录 1 远期利率期限结构表 | 第84-85页 |
| 附录 2:个人理财状况调查问卷 | 第85-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 个人简历 | 第90页 |
| 发表的学术论文 | 第90页 |
