| 致谢 | 第1-6页 |
| 中文摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 1 引言 | 第11-22页 |
| ·选题背景与意义 | 第11-14页 |
| ·文献综述 | 第14-19页 |
| ·金融脆弱性的理论根源 | 第14-15页 |
| ·金融脆弱性的评估综述 | 第15-19页 |
| ·研究内容与框架 | 第19-21页 |
| ·创新点 | 第21-22页 |
| 2 多角度考察我国金融脆弱性 | 第22-33页 |
| ·银行体系 | 第22-25页 |
| ·存贷结构 | 第22-23页 |
| ·不良资产比率 | 第23-24页 |
| ·资产盈利能力 | 第24页 |
| ·资本充足率 | 第24-25页 |
| ·财政体系 | 第25-27页 |
| ·财政政策 | 第25-26页 |
| ·内债与外债负担 | 第26-27页 |
| ·货币政策 | 第27-28页 |
| ·外汇市场 | 第28-29页 |
| ·资本市场 | 第29-33页 |
| ·证券化率 | 第29-30页 |
| ·资本市场自身问题 | 第30-33页 |
| 3 我国金融脆弱水平的度量及预警 | 第33-54页 |
| ·方法与模型 | 第34-37页 |
| ·因子分析法 | 第34-35页 |
| ·HP滤波法 | 第35-37页 |
| ·指标体系的设计 | 第37-41页 |
| ·选取标准 | 第37页 |
| ·指标体系的构建 | 第37-41页 |
| ·我国金融脆弱性实证分析 | 第41-47页 |
| ·数据标准化处理 | 第41-42页 |
| ·相关系数矩阵 | 第42-43页 |
| ·特征值及贡献率 | 第43页 |
| ·因子载荷矩阵 | 第43-46页 |
| ·因子得分与综合评价 | 第46-47页 |
| ·基于HP滤波的金融脆弱水平预警 | 第47-48页 |
| ·实证结论分析 | 第48-54页 |
| ·金融脆弱性状况分析 | 第48-52页 |
| ·预警信号的效果 | 第52-54页 |
| 4 防范金融脆弱性的对策建议 | 第54-58页 |
| ·加强银行业天量信贷的风险管理 | 第54-55页 |
| ·运用宏观调控,减缓经济周期波动,保持增长稳定性 | 第55-56页 |
| ·健全并完善金融监管制度,增强金融体系稳定性 | 第56页 |
| ·完善金融脆弱水平预警机制,有针对性地降低金融风险 | 第56-58页 |
| 5 下一步研究方向 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
| 附录A 数据标准化 | 第61-63页 |
| 附录B 基于HP滤波的预警结果 | 第63-65页 |
| 学位论文数据集 | 第65页 |