| 致谢 | 第1-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-14页 |
| 1 绪论 | 第14-31页 |
| ·研究背景 | 第14-22页 |
| ·黄金在社会中的地位和作用 | 第14-17页 |
| ·最具影响力的黄金期货市场 | 第17-19页 |
| ·中国黄金期货发展现状 | 第19-22页 |
| ·研究目的和意义 | 第22-27页 |
| ·研究目的 | 第22-25页 |
| ·研究意义 | 第25-27页 |
| ·研究内容与重点 | 第27-29页 |
| ·研究内容 | 第27-28页 |
| ·研究重点 | 第28-29页 |
| ·研究方法 | 第29页 |
| ·研究创新点 | 第29-31页 |
| 2 文献综述 | 第31-45页 |
| ·有关黄金期货研究综述 | 第31-36页 |
| ·国外黄金期货研究现状 | 第31-34页 |
| ·国内黄金期货研究现状 | 第34-36页 |
| ·综述小结 | 第36页 |
| ·风险控制文献综述 | 第36-45页 |
| ·传统的VaR风险值测量 | 第36-38页 |
| ·基于极值理论的VaR风险测量 | 第38-41页 |
| ·关于期望不足的风险测量 | 第41-42页 |
| ·国内关于期货风险控制研究 | 第42-44页 |
| ·综述小结 | 第44-45页 |
| 3 中国黄金期货市场分形特征分析 | 第45-74页 |
| ·黄金期货的市场有效性检验 | 第46-54页 |
| ·单位根检验 | 第47-50页 |
| ·RW3线性自相关检验 | 第50-52页 |
| ·RW2非线性相关检验 | 第52-54页 |
| ·黄金期货市场分形特征分析 | 第54-70页 |
| ·均值方程的分形特征分析 | 第57-66页 |
| ·波动率方程的分形特征分析 | 第66-70页 |
| ·总结和建议 | 第70-74页 |
| ·本章小结 | 第70-71页 |
| ·原因分析 | 第71-73页 |
| ·建议 | 第73-74页 |
| 4 与相关市场的协整分析 | 第74-123页 |
| ·研究方法 | 第74-80页 |
| ·协整VAR模型 | 第76-79页 |
| ·格兰杰因果检验和脉冲响应函数 | 第79-80页 |
| ·协整实证检验 | 第80-121页 |
| ·与上海黄金交易所现货的协整分析 | 第80-91页 |
| ·与美元指数的协整分析 | 第91-96页 |
| ·与国内股票市场的协整分析 | 第96-99页 |
| ·与纽约金的协整分析 | 第99-106页 |
| ·与伦敦金的协整分析 | 第106-114页 |
| ·与黄金租赁市场的协整分析 | 第114-121页 |
| ·总结和建议 | 第121-123页 |
| 5 中国黄金期货市场风险控制研究 | 第123-147页 |
| ·VaR的定义 | 第124-125页 |
| ·传统的VaR测量 | 第125-127页 |
| ·方差-协方差方法——RiskMetrics模型 | 第125-126页 |
| ·历史模拟法——经验分位数 | 第126-127页 |
| ·基于极值的VaR测量 | 第127-142页 |
| ·广义极值分布——区块极大值法(BMM) | 第129-133页 |
| ·广义极值分布——重现水平(Return Level) | 第133-136页 |
| ·广义帕累托分布——超越门槛值法(POT) | 第136-142页 |
| ·基于期望不足的VaR测量 | 第142-144页 |
| ·总结和建议 | 第144-147页 |
| 6 结论与展望 | 第147-153页 |
| ·重要结论 | 第147-150页 |
| ·研究不足与展望 | 第150-153页 |
| 参考文献 | 第153-174页 |
| 作者简介 | 第174页 |