| 中文摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 第一章 导论 | 第11-14页 |
| 一、研究的背景和意义 | 第11-12页 |
| 二、论文的创新 | 第12-13页 |
| 三、论文的结构 | 第13-14页 |
| 第二章 国内外股票市场波动性研究综述 | 第14-25页 |
| 一、股票市场波动性问题的提出 | 第14页 |
| 二、后续研究 | 第14-25页 |
| (一) 波动性的典型特征 | 第14-18页 |
| (二) 影响股票价格波动的因素分析 | 第18-25页 |
| 第三章 理论分析与研究方法 | 第25-35页 |
| 一、关于波动性定义及度量方法 | 第25-26页 |
| (一) 波动性的定义 | 第25页 |
| (二) 波动性的度量方法 | 第25-26页 |
| 二、关于长记忆性的分析与研究方法 | 第26-35页 |
| (一) 长记忆性的定义 | 第26-28页 |
| (二) 长记忆性产生的原因 | 第28-30页 |
| (三) 长记忆性的理论基础 | 第30-33页 |
| (四) 长记忆性的研究方法 | 第33-35页 |
| 第四章 长记忆性的预检验——针对EMH的波动性检验 | 第35-45页 |
| 一、有效市场理论 | 第35-36页 |
| (一) 弱式有效市场 | 第35-36页 |
| (二) 半强式有效市场 | 第36页 |
| (三) 强式有效市场 | 第36页 |
| 二、基于弱式有效市场进行的波动随机性检验 | 第36-38页 |
| (一) 研究方法 | 第36-37页 |
| (二) 研究样本 | 第37页 |
| (三) 实证结果 | 第37-38页 |
| (四) 小结 | 第38页 |
| 三、基于半强式有效市场的波动方差边界检验 | 第38-40页 |
| (一) 实证数据 | 第38-39页 |
| (二) 基于CCAPM的方差等式检验 | 第39页 |
| (三) 基于常数折现率现值模型的波动性检验 | 第39-40页 |
| 四、股价和红利的协整检验 | 第40-45页 |
| (一) 研究方法 | 第40-42页 |
| (二) 样本数据 | 第42页 |
| (三) 实证结果 | 第42-45页 |
| 第五章 基于长记忆性的中国股票市场波动特征的实证分析 | 第45-49页 |
| 一、模型设计与样本选择 | 第45-46页 |
| 二、实证检验 | 第46-49页 |
| 第六章 结论 | 第49-51页 |
| 一、研究结论 | 第49页 |
| 二、政策建议 | 第49-51页 |
| (一) 加强和规范信息的披露 | 第50页 |
| (二) 加强市场参与者教育 | 第50页 |
| (三) 积极培育和发展上市公司 | 第50页 |
| (四) 加强政府监管 | 第50-51页 |
| 参考文献 | 第51-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 攻读硕士学位期间的研究成果 | 第58页 |