| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 引言 | 第11-18页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·论题背景 | 第11-13页 |
| ·研究内容与结构安排 | 第13-14页 |
| ·相关研究综述 | 第14-18页 |
| ·关于有效市场理论的研究综述 | 第14-15页 |
| ·关于分形市场理论的研究综述 | 第15-16页 |
| ·关于证券市场预测方法的研究综述 | 第16-18页 |
| 2. 分形市场理论与重标极差(R/S)分析法 | 第18-25页 |
| ·分形市场理论 | 第18-22页 |
| ·分形的提出及定义 | 第18-19页 |
| ·分形市场理论 | 第19-22页 |
| ·重标极差(R/S)分析法 | 第22-25页 |
| ·R/S分析方法概述 | 第22-23页 |
| ·赫斯特(Hurst)指数说明 | 第23-25页 |
| 3. 基于制度变迁的中国证券市场的发展阶段划分 | 第25-30页 |
| ·第一阶段：萌芽与形成阶段——1978年至1990年 | 第25-26页 |
| ·第二阶段：初步发展阶段——1991年至1998年 | 第26-27页 |
| ·第三阶段：快速发展阶段——1999年至2005年 | 第27-28页 |
| ·第四阶段：逐步成熟阶段——2005年至今 | 第28-30页 |
| 4. 中国证券市场的波动特征检验及可预测性研究——基于不同阶段划分的分析 | 第30-52页 |
| ·数据说明 | 第30-31页 |
| ·总体数据特征分析 | 第31-33页 |
| ·不同阶段的数据特征分析 | 第33-48页 |
| ·基本统计特征的综合分析 | 第33-35页 |
| ·不同阶段的数据内在特质分析 | 第35-48页 |
| ·基于R/S方法的可预测性分析 | 第48-52页 |
| 5. 证券市场价格的实证预测——基于VAR模型的分析 | 第52-55页 |
| 6. 结论 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 附录 | 第59-61页 |
| 致谢 | 第61页 |
