基于三元DCC-GJR-GARCH模型的现货期货股票市场的动态相关性研究--以钢铁行业为例

摘要	第5-7页
abstract	第7-8页
第一章 绪论	第10-20页
1.1 研究背景及意义	第10-13页
1.2 研究现状	第13-18页
1.3 研究思路与框架	第18-19页
1.4 论文主要创新点	第19-20页
第二章 理论机理	第20-25页
2.1 钢铁行业介绍	第20-21页
2.2 螺纹钢现货及螺纹钢期货	第21-23页
2.3 理论机制	第23-25页
第三章 研究方法	第25-32页
3.1 序列的平稳性检验	第25-26页
3.2 VAR模型	第26-27页
3.3 Granger因果关系检验	第27-28页
3.4 DCC-MVGARCH模型	第28-30页
3.5 DCC-GJR-GARCH模型	第30-31页
3.6 DCC-MVGARCH模型的参数估计	第31-32页
第四章 实证结果分析	第32-45页
4.1 数据处理	第32页
4.2 描述性统计	第32-35页
4.3 市场收益率溢出效应实证结果	第35-40页
4.4 市场波动率溢出效应实证结果	第40-41页
4.5 动态相关性分析	第41-45页
第五章 钢铁行业资产组合的应用	第45-49页
5.1 引言	第45页
5.2 投资组合权重的构建	第45-46页
5.3 风险调整后的收益率比较	第46-47页
5.4 实证结果与分析	第47-49页
第六章 结论及启示	第49-51页
参考文献	第51-55页
致谢	第55-56页