股指期现套利交易策略研究--以沪深300指数为例
| 摘要 | 第3-5页 |
| abstract | 第5-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-19页 |
| 一、研究背景 | 第10-11页 |
| 二、研究意义 | 第11-12页 |
| (一) 理论意义 | 第11页 |
| (二) 实际意义 | 第11-12页 |
| 三、相关文献综述 | 第12-15页 |
| (一) 国外文献综述 | 第12-13页 |
| (二) 国内文献综述 | 第13-14页 |
| (三) 相关文献简评 | 第14-15页 |
| 四、论文的主要内容 | 第15-16页 |
| 五、研究思路和方法 | 第16-17页 |
| (一) 研究思路 | 第16-17页 |
| (二) 研究方法 | 第17页 |
| 六、创新点与不足之处 | 第17-19页 |
| (一) 创新点 | 第17-18页 |
| (二) 不足之处 | 第18-19页 |
| 第二章 股指期现套利的相关理论 | 第19-28页 |
| 一、期现套利交易概述 | 第19-20页 |
| 二、相关理论基础 | 第20-28页 |
| (一) 有效市场假说 | 第20-21页 |
| (二) 均值回归理论 | 第21页 |
| (三) 持有成本理论 | 第21-22页 |
| (四) 无套利区间 | 第22-28页 |
| 第三章 股指期现套利的产品介绍 | 第28-33页 |
| 一、沪深300指数 | 第28-29页 |
| 二、300ETF基金 | 第29-30页 |
| 三、沪深300股指期货 | 第30-33页 |
| 第四章 股指期现套利的策略实施 | 第33-50页 |
| 一、300ETF构建现货组合进行期现套利 | 第33-41页 |
| (一) 现货组合的选择 | 第33-35页 |
| (二) 无套利区间的计算 | 第35-38页 |
| (三) 期现套利交易的实施 | 第38-41页 |
| 二、抽样复制法构建现货组合进行期现套利 | 第41-48页 |
| (一) 现货组合的选择 | 第41-44页 |
| (二) 无套利区间的计算 | 第44-46页 |
| (三) 期现套利交易的实施 | 第46-48页 |
| 三、投资策略建议 | 第48-50页 |
| 第五章 结论与政策启示 | 第50-54页 |
| 一、结论 | 第50-51页 |
| 二、政策启示 | 第51-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 | 第59页 |
