| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-8页 |
| Abstract | 第8页 |
| 1 绪论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.2 研究框架与研究方法 | 第14-17页 |
| 1.2.1 研究框架 | 第14-17页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第17-18页 |
| 2 文献综述 | 第18-28页 |
| 2.1 股票与股指期货的发展历程 | 第18-21页 |
| 2.1.1 境内外主要股票市场发展历程 | 第18-19页 |
| 2.1.2 境内外主要股指期货市场发展历程 | 第19-21页 |
| 2.2 股指期货与现货先导与滞后性实证分析的三大结果分类综述 | 第21-24页 |
| 2.2.1 境内外学者认为股指期货先导现货的研究综述 | 第21-22页 |
| 2.2.2 境内外学者认为现货先导股指期货的研究综述 | 第22-24页 |
| 2.2.3 境内外学者认为股指期货与现货之间并无明确先导关系的研究综述 | 第24页 |
| 2.3 文献评述 | 第24-28页 |
| 3 理论分析与研究设计 | 第28-37页 |
| 3.1 交易规则与参与主体 | 第28-32页 |
| 3.2 研究设计与模型描述 | 第32-37页 |
| 3.2.1 研究设计 | 第32-33页 |
| 3.2.2 模型描述 | 第33-37页 |
| 4 实证分析 | 第37-57页 |
| 4.1 股指期货与现货的先导性论证 | 第37-49页 |
| 4.1.1 数据获得与整理 | 第37-39页 |
| 4.1.2 股指期货与现货的先导性实证分析 | 第39-49页 |
| 4.2 股指期货与现货先导性的量化估计与描述 | 第49-55页 |
| 4.2.1 模型描述 | 第49-52页 |
| 4.2.2 阿尔蒙模型实证分析 | 第52-55页 |
| 4.3 各因素对先导性强弱的分析 | 第55-57页 |
| 5 结论与展望 | 第57-59页 |
| 5.1 主要结论 | 第57-58页 |
| 5.2 不足与展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-61页 |
