基于沪港通政策的沪港两市联动性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第10-18页 |
| 1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.3 文献综述 | 第11-16页 |
| 1.3.1 关于A+H股股票价差收敛性探究 | 第11页 |
| 1.3.2 关于沪港两市联动性探究 | 第11-14页 |
| 1.3.3 关于相似性度量 | 第14-15页 |
| 1.3.4 关于异常值检测 | 第15-16页 |
| 1.4 研究内容 | 第16页 |
| 1.5 研究贡献 | 第16-18页 |
| 第二章 沪港通机制和股票市场联动性的理论分析 | 第18-24页 |
| 2.1 沪港通机制 | 第18-20页 |
| 2.2 联动性 | 第20-21页 |
| 2.3 内地股市与香港股市的比较分析 | 第21-24页 |
| 第三章 基于形态的长期联动性研究 | 第24-39页 |
| 3.1 样本选取与数据处理 | 第24页 |
| 3.2 改进的动态时间规整方法介绍 | 第24-29页 |
| 3.2.1 经典动态时间规整方法 | 第24-25页 |
| 3.2.2 方法改进思路 | 第25-26页 |
| 3.2.3 改进的动态时间规整算法 | 第26-29页 |
| 3.3 基于相似性的联动性分析 | 第29-38页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第29-31页 |
| 3.3.2 基于相似形态的联动性分析 | 第31-35页 |
| 3.3.3 适用性验证 | 第35-38页 |
| 3.4 本章小结 | 第38-39页 |
| 第四章 基于异动的短期联动性研究 | 第39-48页 |
| 4.1 研究方法 | 第39-40页 |
| 4.2 基于异常值检测的联动性分析 | 第40-47页 |
| 4.2.1 描述性统计 | 第40-41页 |
| 4.2.2 异常值提取 | 第41-43页 |
| 4.2.3 方法比较 | 第43-45页 |
| 4.2.4 股价异动结果分析 | 第45-47页 |
| 4.3 本章小结 | 第47-48页 |
| 第五章 结论及建议 | 第48-53页 |
| 5.1 主要结论 | 第48-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
