| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-10页 |
| 1.3 技术路线 | 第10页 |
| 1.4 研究内容、思路与方法 | 第10-11页 |
| 1.5 全文结构安排及创新之处 | 第11-13页 |
| 第二章 国内外研究现状 | 第13-25页 |
| 2.1 期权理论综述 | 第13-16页 |
| 2.2 专利价值综述 | 第16-18页 |
| 2.3 专利价值评估综述 | 第18-22页 |
| 2.4 小结 | 第22-25页 |
| 第三章 专利价值相关理论分析 | 第25-42页 |
| 3.1 相关理论及概念澄清 | 第25-36页 |
| 3.2 专利商业化价值模型的构建 | 第36-41页 |
| 3.3 小结 | 第41-42页 |
| 第四章 基于偏态统计理论的专利权期模型 | 第42-48页 |
| 4.1 专利权期限的数据来源 | 第42页 |
| 4.2 应用 Box-Cox 模型进行数据换转 | 第42-43页 |
| 4.3 模型假设与建立 | 第43-46页 |
| 4.4 讨论 | 第46-48页 |
| 第五章 基于专利权期改进的模糊 Black-Sholes 模型 | 第48-60页 |
| 5.1 期权评估模型的现状 | 第48-49页 |
| 5.2 基于区间数转换为正态模糊数的专利预期收益评估 | 第49-51页 |
| 5.3 基于区间数转换为正态模糊数的专利成本评估 | 第51-53页 |
| 5.4 基于正偏态统计的专利权期 | 第53页 |
| 5.5 正偏态分布模糊实物期权模型中的波动率 | 第53-55页 |
| 5.6 正偏态分布模糊实物期权模型中的无风险利润率 | 第55-57页 |
| 5.7 正偏态理论视角权期改进的模糊 Black-Sholes 模型的推导 | 第57-58页 |
| 5.8 讨论 | 第58-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
| 6.1 研究结论 | 第60-61页 |
| 6.2 研究不足及展望 | 第61-62页 |
| 参考文献 | 第62-68页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |
