| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-13页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-10页 |
| ·国内外文献综述 | 第10-11页 |
| ·本文的结构 | 第11-13页 |
| 2 商业银行利率风险的基本理论 | 第13-18页 |
| ·商业银行利率风险的涵义 | 第13页 |
| ·商业银行利率风险成因 | 第13-15页 |
| ·利率波动——利率风险的根本原因 | 第14页 |
| ·体制性原因——我国利率风险的主要特征 | 第14-15页 |
| ·商业银行利率风险的识别 | 第15-18页 |
| ·重新定价风险(Repricing Risk) | 第15-16页 |
| ·收益率曲线风险(Yield Curve Risk) | 第16页 |
| ·基准风险(Basis Risk) | 第16-17页 |
| ·期权性风险(Optionality) | 第17-18页 |
| 3 商业银行利率风险的度量理论 | 第18-34页 |
| ·利率敏感性缺口模型(Gap Analysis) | 第18-21页 |
| ·利率敏感性缺口模型原理 | 第18-20页 |
| ·利率敏感性缺口模型的评价 | 第20-21页 |
| ·久期模型 | 第21-26页 |
| ·麦克莱久期(Macaulay Duration) | 第21页 |
| ·久期的发展 | 第21-23页 |
| ·久期凸度 | 第23-25页 |
| ·久期模型的评价 | 第25-26页 |
| ·VaR(Value at Risk) | 第26-34页 |
| ·VaR模型的基本原理 | 第26-27页 |
| ·VaR模型的相关参数:持有期和置信度 | 第27-28页 |
| ·VaR的计算 | 第28-31页 |
| ·VaR模型的后验测试 | 第31-32页 |
| ·VaR模型的补充——CVaR | 第32-34页 |
| 4 我国商业银行利率风险度量的实证研究 | 第34-46页 |
| ·我国商业银行利率风险度量现状 | 第34-35页 |
| ·数据的采集及描述 | 第35-38页 |
| ·数据的采集 | 第35-36页 |
| ·样本的统计特征描述及初步拟合 | 第36-38页 |
| ·VaR的计算 | 第38-44页 |
| ·置信水平与持有期的选择 | 第38页 |
| ·GARCH模型参数估计 | 第38-40页 |
| ·基于GARCH模型的VaR的计算 | 第40-42页 |
| ·基于失败率的VaR检验 | 第42-44页 |
| ·基于GARCH模型的CVaR的计算 | 第44页 |
| ·实证结论分析 | 第44-46页 |
| 5 总结 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |