基于复杂网络的中国股票市场统计特性研究
| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-17页 |
| 1.4 主要工作 | 第17-19页 |
| 第二章 复杂网络理论 | 第19-22页 |
| 2.1 图论基础知识 | 第19-20页 |
| 2.2 平均距离 | 第20页 |
| 2.3 集聚系数 | 第20-21页 |
| 2.4 度分布 | 第21-22页 |
| 第三章 沪深300股票重要节点的评估和分析 | 第22-36页 |
| 3.1 算法介绍 | 第23-26页 |
| 3.1.1 Page Rank算法 | 第23-25页 |
| 3.1.2 Louvain Method算法 | 第25-26页 |
| 3.2 数据描述与处理 | 第26-27页 |
| 3.3 股票网络构建和分析 | 第27-34页 |
| 3.3.1 股票相关性整体网络构建 | 第27-28页 |
| 3.3.2 股票相关性整体网络去噪 | 第28-32页 |
| 3.3.3 股票网络社团划分和重要节点挖掘 | 第32-34页 |
| 3.4 本章小结 | 第34-36页 |
| 第四章 SSE和SZSE集中性研究 | 第36-49页 |
| 4.1 算法介绍 | 第36-37页 |
| 4.2 数据描述与处理 | 第37-38页 |
| 4.3 交叉股权网络构建 | 第38-40页 |
| 4.4 实证分析 | 第40-48页 |
| 4.4.1 交叉股权网络的度分布 | 第40-41页 |
| 4.4.2 有效股东数和有效股票数 | 第41-43页 |
| 4.4.3 市值分析 | 第43-46页 |
| 4.4.4 股权集中性分析 | 第46-48页 |
| 4.5 本章小结 | 第48-49页 |
| 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 附录B SSE和SZSE基本情况统计 | 第57-63页 |
