| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 引言 | 第8-14页 |
| ·选题意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外文献综述 | 第9-10页 |
| ·国内研究成果 | 第10-12页 |
| ·本文研究思路和分析框架 | 第12页 |
| ·主要贡献及不足之处 | 第12-14页 |
| 2 资产价格波动对货币政策体系的影响 | 第14-19页 |
| ·货币政策的相关概念 | 第14-15页 |
| ·货币政策最终目标 | 第14页 |
| ·货币政策工具 | 第14-15页 |
| ·货币政策操作目标与中介目标 | 第15页 |
| ·货币政策的资产价格传导渠道 | 第15-17页 |
| ·股票价格传导渠道 | 第15-17页 |
| ·房地产价格传导渠道 | 第17页 |
| ·资产价格波动对货币政策体系的影响 | 第17-19页 |
| ·资产价格波动对货币政策最终目标的影响 | 第17页 |
| ·资产价格波动对货币政策工具的影响 | 第17-18页 |
| ·资产价格波动对传导途径的影响 | 第18-19页 |
| 3 货币政策规则理论介绍 | 第19-23页 |
| ·货币政策规则 | 第19-20页 |
| ·通货膨胀目标制规则 | 第19页 |
| ·泰勒规则 | 第19-20页 |
| ·泰勒规则理论 | 第20-23页 |
| ·泰勒规则适用的前提条件 | 第20页 |
| ·泰勒规则原式 | 第20-21页 |
| ·前瞻性泰勒规则 | 第21页 |
| ·低通胀水平下的泰勒规则 | 第21-22页 |
| ·加入汇率因素的泰勒规则 | 第22-23页 |
| 4 预期通货膨胀率的估计 | 第23-28页 |
| ·预期通货膨胀率的VAR模型 | 第23-24页 |
| ·VAR模型的状态空间表示与卡尔曼滤波 | 第24-26页 |
| ·模型估计 | 第26-28页 |
| ·数据选取及处理 | 第26页 |
| ·预期通货膨胀率的估计结果 | 第26-28页 |
| 5 资产价格对我国货币政策影响的实证分析 | 第28-43页 |
| ·变量选取与数据处理 | 第28-33页 |
| ·单位根检验 | 第33-34页 |
| ·扩展的PHILLIPS曲线及加入资产价格的IS曲线在中国的实证研究 | 第34-38页 |
| ·扩展的Phillips曲线 | 第34-35页 |
| ·广义矩估计方法 | 第35-36页 |
| ·扩展的Phillips曲线在中国的实证结果 | 第36-37页 |
| ·加入资产价格的IS曲线及其在中国的实证研究 | 第37-38页 |
| ·资产价格波动对中国货币政策影响的实证分析 | 第38-43页 |
| ·未考虑资产价格的货币利率反应模型及其在中国的实证估计 | 第38-40页 |
| ·考虑资产价格的货币利率反应模型及其在中国的实证估计 | 第40-43页 |
| 6 结论与政策建议 | 第43-46页 |
| ·结论 | 第43-44页 |
| ·政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-50页 |
| 后记 | 第50-51页 |
