零售业股票价值分析--基于套利定价模型的视角
| 摘要 | 第3-4页 |
| abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第9-10页 |
| 1.4 研究创新与不足 | 第10-11页 |
| 第二章 套利定价理论研究综述 | 第11-15页 |
| 2.1 套利定价的定义 | 第11页 |
| 2.2 套利定价理论的国外综述 | 第11-13页 |
| 2.3 套利定价理论的国内综述 | 第13-14页 |
| 2.4 套利定价理论评述 | 第14-15页 |
| 第三章 经典资产定价理论模型回顾 | 第15-28页 |
| 3.1 投资组合理论 | 第15页 |
| 3.2 马科维茨的证券组合理论 | 第15-16页 |
| 3.3 资本资产定价理论 | 第16-18页 |
| 3.3.1 资本资产定价模型及其假设 | 第16-17页 |
| 3.3.2 资本资产定价模型 | 第17页 |
| 3.3.3 资本资产定价模型的局限 | 第17-18页 |
| 3.4 套利定价理论 | 第18-23页 |
| 3.4.1 套利定价理论基本假设 | 第18-19页 |
| 3.4.2 APT的单因素模型及应用 | 第19-20页 |
| 3.4.3 APT多因素模型 | 第20-21页 |
| 3.4.4 APT模型的推导 | 第21-22页 |
| 3.4.5 套利的含义和特征 | 第22-23页 |
| 3.5 套利定价理论中的因子分析说明 | 第23-28页 |
| 3.5.1 因子分析法的介绍和步骤 | 第23-26页 |
| 3.5.2 公共因子的筛选和检验原理 | 第26-28页 |
| 第四章 零售业股票价值因子分析 | 第28-42页 |
| 4.1 原始数据说明 | 第28页 |
| 4.2 宏观经济指标因子分析 | 第28-33页 |
| 4.2.1 宏观经济因子提取 | 第28-32页 |
| 4.2.2 宏观经济指标多元回归模型检验 | 第32-33页 |
| 4.3 零售行业财务指标的选取 | 第33-37页 |
| 4.3.1 零售行业财务数据因子提取 | 第34-36页 |
| 4.3.2 零售行业财务数据多元回归检验 | 第36-37页 |
| 4.4 市场指标的选取 | 第37-41页 |
| 4.4.1 市场指标的数据的因子提取 | 第37-39页 |
| 4.4.2 市场指标的数据多元回归检验 | 第39-41页 |
| 4.5 总结与假设 | 第41-42页 |
| 第五章 零售行业股票价值实证分析 | 第42-51页 |
| 5.1 实证数据说明 | 第42页 |
| 5.2 相关性分析和提取因子 | 第42-48页 |
| 5.3 零售业股票价值影响因素的多元回归检验 | 第48-50页 |
| 5.4 结论总结 | 第50-51页 |
| 第六章 零售行业股票价值分析总结及建议 | 第51-54页 |
| 6.1 结论 | 第51-52页 |
| 6.2 建议 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 个人简历 | 第57-58页 |
| 致谢 | 第58页 |
