| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1.引言 | 第11-17页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-14页 |
| ·经济周期与信贷周期 | 第12-13页 |
| ·信贷市场的顺周期性 | 第13-14页 |
| ·研究思路与基本框架 | 第14-15页 |
| ·创新点与进一步研究方向 | 第15-17页 |
| 2.信贷市场顺周期性理论概述 | 第17-25页 |
| ·顺周期性概念界定 | 第17页 |
| ·信贷市场顺周期性的内生原因 | 第17-19页 |
| ·信息不对称 | 第17-18页 |
| ·羊群行为 | 第18-19页 |
| ·代理问题 | 第19页 |
| ·记忆惯性和灾难短视 | 第19页 |
| ·经济周期特征和商业银行信贷行为 | 第19页 |
| ·公允价值会计准则与顺周期性 | 第19-20页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》与顺周期性 | 第20-23页 |
| ·银行资本(资本比率公式的分子) | 第21页 |
| ·风险加权资产(资本比率公式的分母) | 第21-23页 |
| ·"金融加速器"与顺周期性 | 第23-24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 3.中国经济周期与信贷周期分析 | 第25-34页 |
| ·中国宏观经济周期概述 | 第25-27页 |
| ·中国信贷市场的改革与发展 | 第27-30页 |
| ·银行体系的变革 | 第27-28页 |
| ·信贷市场管理的改革 | 第28-29页 |
| ·金融危机中的中国银行业 | 第29-30页 |
| ·中国信贷市场的周期波动特征 | 第30-32页 |
| ·经济周期和信贷周期的对比分析 | 第32页 |
| ·本章小结 | 第32-34页 |
| 4.信贷市场顺周期性的实证分析 | 第34-41页 |
| ·数据、指标和研究方法 | 第34-35页 |
| ·图形描述 | 第35页 |
| ·单位根检验 | 第35-36页 |
| ·协整检验(EG两步法) | 第36-37页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第37-38页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第38页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第38-39页 |
| ·实证结果分析 | 第39-40页 |
| ·本章小结 | 第40-41页 |
| 5.抑制信贷市场顺周期性的监管政策 | 第41-47页 |
| ·《巴塞尔新资本协议》的顺周期缺陷与其新发展 | 第41-42页 |
| ·中国银行业监管的现状和问题 | 第42-43页 |
| ·逆周期监管方法 | 第43-45页 |
| ·设置动态的监管资本要求 | 第43-44页 |
| ·建立前瞻性的拨备制度 | 第44页 |
| ·改进信用风险评估体系,加强监督 | 第44-45页 |
| ·采用全周期的信用评级方法 | 第45页 |
| ·引入杠杆比率作为最低保障机制 | 第45页 |
| ·对我国的其他建议 | 第45-47页 |
| ·推行《巴塞尔新资本协议》过程中,关注顺周期问题 | 第45-46页 |
| ·完善银行体系基础设施建设,提高商业银行风险管理水平 | 第46页 |
| ·建立健全信息共享机制 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 后记 | 第50页 |