| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景、意义 | 第11-12页 |
| 1.2 研究概况 | 第12-17页 |
| 1.2.1 波动率预测研究综述 | 第12-15页 |
| 1.2.2 逻辑平滑转移研究综述 | 第15-16页 |
| 1.2.3 区间预测的研究综述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.4 创新点 | 第18页 |
| 1.5 论文结构 | 第18-20页 |
| 第二章 区间预测理论模型 | 第20-36页 |
| 2.1 金融区间数据 | 第20-21页 |
| 2.2 GARCH模型 | 第21-22页 |
| 2.3 区间模型 | 第22-28页 |
| 2.3.1 Center method | 第22-23页 |
| 2.3.2 Center and range method | 第23页 |
| 2.3.3 Constrained center and range method | 第23-24页 |
| 2.3.4 The parametrized method | 第24-28页 |
| 2.4 引入平滑转移的区间模型 | 第28-30页 |
| 2.4.1 引入平滑转移的CM模型 | 第28-29页 |
| 2.4.2 引入平滑转移的CRM模型 | 第29页 |
| 2.4.3 引入平滑转移的CCRM模型 | 第29-30页 |
| 2.4.4 引入平滑转移的PM模型 | 第30页 |
| 2.5 模型拟合性能评估指标 | 第30-36页 |
| 2.5.1 区间模型评估指标 | 第30-31页 |
| 2.5.2 区间模型与GARCH模型比较指标 | 第31-32页 |
| 2.5.3 样本外预测能力的检验方法-DM检验 | 第32-36页 |
| 第三章 实证研究 | 第36-56页 |
| 3.1 数据的描述性统计分析 | 第36-37页 |
| 3.2 模型的构建与参数估计 | 第37-40页 |
| 3.2.1 具体模型的构建 | 第37-38页 |
| 3.2.2 全样本拟合的参数估计 | 第38-40页 |
| 3.3 模型的预测能力的比较 | 第40-56页 |
| 3.3.1 模型的区间损失函数值 | 第41-43页 |
| 3.3.2 CM模型与CRM和PM模型的DM检验 | 第43-44页 |
| 3.3.3 区间模型与GARCH的波动率预测能力比较 | 第44-50页 |
| 3.3.4 模型波动率预测MCS检验 | 第50-53页 |
| 3.3.5 模型区间预测的MCS检验 | 第53-56页 |
| 第四章 总结 | 第56-59页 |
| 4.1 研究总结 | 第56-58页 |
| 4.2 研究展望 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-62页 |
