商品期货跨品种套利的实证研究--以焦炭和螺纹钢为例
| 摘要 | 第4-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 本文的选题背景与研究意义 | 第10-12页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-18页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.3 研究评述 | 第17-18页 |
| 1.3 本文研究的内容框架和方法 | 第18-20页 |
| 1.3.1 研究的内容框架 | 第18-20页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第20页 |
| 1.4 本文研究创新和不足之处 | 第20-22页 |
| 第二章 跨品种套利的理论基础 | 第22-29页 |
| 2.1 套利的概念和分类 | 第22-24页 |
| 2.1.1 套利的概念 | 第22页 |
| 2.1.2 套利的分类 | 第22-24页 |
| 2.2 现代经济学中关于套利交易的基础 | 第24-26页 |
| 2.2.1 资本资产定价理论 | 第24-25页 |
| 2.2.2 套利定价理论 | 第25页 |
| 2.2.3 仓储理论 | 第25-26页 |
| 2.3 跨品种套利实证研究的理论依据 | 第26-29页 |
| 2.3.1 有效市场理论 | 第26-27页 |
| 2.3.2 相关性—均值回复理论 | 第27-28页 |
| 2.3.3 协整关系的统计策略理论 | 第28-29页 |
| 第三章 跨品种套利的实证研究 | 第29-51页 |
| 3.1 合约数据的选取处理 | 第29-30页 |
| 3.2 合约数据的相关性分析 | 第30-32页 |
| 3.3 合约数据的单位根检验 | 第32-34页 |
| 3.4 合约数据的游程检验 | 第34-36页 |
| 3.5 合约数据的协整回归分析 | 第36-38页 |
| 3.6 误差修正模型的构建 | 第38-43页 |
| 3.6.1 误差修正模型的设计 | 第38-40页 |
| 3.6.2 误差修正模型的估计和分析 | 第40-43页 |
| 3.7 套利模型交易规则的设计 | 第43-47页 |
| 3.7.1 价差合理区间的简介 | 第43页 |
| 3.7.2 进场和出场阀值的设定 | 第43-46页 |
| 3.7.3 止损阀值的设定 | 第46-47页 |
| 3.8 模型的检验分析 | 第47-51页 |
| 第四章 结论和建议 | 第51-55页 |
| 4.1 论文的主要结论 | 第51-52页 |
| 4.2 投资建议 | 第52-55页 |
| 4.2.1 深入研究跨品种套利的风险 | 第52-54页 |
| 4.2.2 应对跨品种套利的风险策略 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 攻读学位期间论文发表 | 第59页 |
