| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 0 引言 | 第11-26页 |
| 0.1 研究背景与研究问题 | 第11-16页 |
| 0.1.1 研究背景 | 第11-13页 |
| 0.1.2 研究问题 | 第13-15页 |
| 0.1.3 研究的目的和意义 | 第15-16页 |
| 0.2 国内外相关研究综述 | 第16-22页 |
| 0.2.1 股指期货与现货指数波动性研究 | 第17-20页 |
| 0.2.2 股指期货与现货市场之间价格的引导关系的相关研究 | 第20-22页 |
| 0.3 论文的研究内容和框架 | 第22-24页 |
| 0.3.1 论文的研究内容 | 第22-23页 |
| 0.3.2 论文的研究框架 | 第23-24页 |
| 0.4 论文的相关数据和工具说明 | 第24-25页 |
| 0.5 论文的创新点 | 第25-26页 |
| 1 股指期货理论简介和相关假设 | 第26-32页 |
| 1.1 股指期货简介 | 第26-29页 |
| 1.1.1 股指期货的概念及特点 | 第26-28页 |
| 1.1.2 沪深 300 股指期货介绍 | 第28-29页 |
| 1.2 联动效应理论 | 第29-30页 |
| 1.2.1 联动效应 | 第29页 |
| 1.2.2 联动效应的产生机制 | 第29-30页 |
| 1.3 相关研究假设 | 第30-32页 |
| 2 相关研究模型 | 第32-40页 |
| 2.1 波动性的衡量 | 第32-36页 |
| 2.1.1 研究的方法 | 第32-33页 |
| 2.1.2 研究模型 | 第33-36页 |
| 2.2 价格引导关系的衡量 | 第36-40页 |
| 2.2.1 研究方法 | 第36页 |
| 2.2.2 研究的模型 | 第36-40页 |
| 3 沪深 300 股指期货的推出对现货市场波动性的影响分析 | 第40-50页 |
| 3.1 样本数据的选取及其来源 | 第40-41页 |
| 3.2 数据的描述性统计 | 第41-42页 |
| 3.3 数据的处理及模型的建立 | 第42-49页 |
| 3.3.1 平稳性检验 | 第42-43页 |
| 3.3.2 ARMA 模型的确定 | 第43-44页 |
| 3.3.3 ARMA 模型残差序列的检验 | 第44-46页 |
| 3.3.4 GARCH 模型的确定 | 第46-49页 |
| 3.4 结论 | 第49-50页 |
| 4 沪深 300 股指期货与现货市场价格引导关系的研究 | 第50-64页 |
| 4.1 样本数据的选取 | 第50页 |
| 4.2 数据的描述性统计 | 第50-53页 |
| 4.3 建模及相关检验 | 第53-62页 |
| 4.3.1 单位根检验 | 第53页 |
| 4.3.2 协整检验 | 第53-55页 |
| 4.3.3 误差修正模型 | 第55-57页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第57-58页 |
| 4.3.5 互相关分析 | 第58页 |
| 4.3.6 脉冲响应分析 | 第58-60页 |
| 4.3.7 方差分解 | 第60-62页 |
| 4.4 结论 | 第62-64页 |
| 5 结论与展望 | 第64-69页 |
| 5.1 研究结论 | 第64-65页 |
| 5.2 管理建议 | 第65-67页 |
| 5.3 研究不足及展望 | 第67-69页 |
| 参考文献 | 第69-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
| 个人简历及研究成果 | 第73-74页 |
