| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| 1.1 选题的背景和意义 | 第9-10页 |
| 1.2 文献综述 | 第10-15页 |
| 1.2.1 可转债的定价 | 第10-12页 |
| 1.2.2 可转债价值低估问题 | 第12-14页 |
| 1.2.3 投资者情绪与可转债定价 | 第14-15页 |
| 1.3 研究思路和方法 | 第15-16页 |
| 第二章 案例介绍 | 第16-22页 |
| 2.1 中国平安概况 | 第16-17页 |
| 2.2 平安转债发行状况 | 第17-20页 |
| 2.3 平安转债市场表现 | 第20-21页 |
| 2.4 本章小结 | 第21-22页 |
| 第三章 平安转债定价与价值低估分析 | 第22-43页 |
| 3.1 定价假设 | 第22-32页 |
| 3.1.1 贴现率和波动率 | 第22-26页 |
| 3.1.2 发行可转债的决策目标 | 第26-28页 |
| 3.1.3 转股价调整权的决策分析 | 第28-30页 |
| 3.1.4 赎回权的决策分析 | 第30-31页 |
| 3.1.5 股价过程 | 第31-32页 |
| 3.2 平安转债定价 | 第32-41页 |
| 3.2.1 扩展的最小二乘蒙特卡罗定价法 | 第33-34页 |
| 3.2.2 定价过程举例 | 第34-38页 |
| 3.2.3 定价结果与价值低估分析 | 第38-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-43页 |
| 第四章 基于投资者情绪的平安转债定价与价值低估分析 | 第43-59页 |
| 4.1 基于投资者情绪的平安转债定价 | 第43-48页 |
| 4.1.1 基于投资者情绪的扩展最小二乘蒙特卡罗定价法 | 第44页 |
| 4.1.2 贴现率情绪系数与平安转债定价 | 第44-45页 |
| 4.1.3 波动率情绪系数与平安转债定价 | 第45-46页 |
| 4.1.4 情绪系数与平安转债定价 | 第46-48页 |
| 4.2 投资者情绪与平安转债价值低估分析 | 第48-57页 |
| 4.2.1 贴现率情绪系数与平安转债价值低估分析 | 第48-52页 |
| 4.2.2 波动率情绪系数与平安转债价值低估分析 | 第52-53页 |
| 4.2.3 贴现率情绪系数和波动率情绪系数的测算 | 第53-55页 |
| 4.2.4 基于投资者情绪的平安转债定价结果分析 | 第55-57页 |
| 4.3 案例启示 | 第57页 |
| 4.4 本章小结 | 第57-59页 |
| 结论 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 附录 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 附件 | 第70页 |