| 摘要 | 第4-5页 |
| 英文摘要 | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-20页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第13-17页 |
| 1.2.3 研究述评 | 第17页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第17-18页 |
| 1.4 研究内容 | 第18-20页 |
| 2 期铜市场与相关股票市场间信息溢出效应的理论分析 | 第20-28页 |
| 2.1 信息溢出效应的内涵 | 第20-21页 |
| 2.1.1 金融市场的波动概念和特性 | 第20-21页 |
| 2.1.2 信息溢出效应的概念 | 第21页 |
| 2.2 信息溢出效应产生的原因 | 第21-24页 |
| 2.3 期铜价格与上市公司股票价格的传导机制 | 第24-28页 |
| 2.3.1 机制一：成本传导机制 | 第25页 |
| 2.3.2 机制二：板块联动效应机制 | 第25-26页 |
| 2.3.3 机制三：资金流效应机制 | 第26-28页 |
| 3 期铜价格与铜业上市公司股价间的领先滞后关系研究 | 第28-44页 |
| 3.1 选取数据说明及处理 | 第28-33页 |
| 3.1.1 样本数据选取 | 第28-29页 |
| 3.1.2 铜业上下游股票价格指数编制 | 第29-30页 |
| 3.1.3 基本统计量特征 | 第30-31页 |
| 3.1.4 平稳性检验 | 第31-33页 |
| 3.2 期铜价格与铜业上游股价指数的领先滞后关系研究 | 第33-39页 |
| 3.2.1 VAR(向量自回归)模型分析 | 第33-36页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第36-38页 |
| 3.2.3 格兰杰因果检验 | 第38-39页 |
| 3.3 期铜价格与铜业下游上市公司股价指数的领先滞后关系研究 | 第39-44页 |
| 3.3.1 VAR(向量自回归)模型分析 | 第39-41页 |
| 3.3.2 协整检验 | 第41-42页 |
| 3.3.3 格兰杰因果检验 | 第42-44页 |
| 4 期铜价格与铜业上市公司股价的信息溢出效应检验 | 第44-72页 |
| 4.1 ARCH检验 | 第44-49页 |
| 4.2 期铜价格与上游铜业上市公司价格的风险溢出检验 | 第49-63页 |
| 4.2.1 GARCH(1,1)模型的拟合 | 第49-53页 |
| 4.2.2 沪期铜市场和铜业上游股票市场的VaR估计 | 第53-56页 |
| 4.2.3 基于BEKK-MGARCH模型的波动溢出 | 第56-60页 |
| 4.2.4 极端风险-Granger检验 | 第60-63页 |
| 4.3 期铜价格与铜业下游上市公司股价的风险溢出检验 | 第63-72页 |
| 4.3.1 GARCH(1,1)模型的拟合 | 第63-65页 |
| 4.3.2 沪期铜市场和铜业下游股票市场的VaR估计 | 第65-66页 |
| 4.3.3 基于BEKK-MGARCH模型的波动溢出 | 第66-68页 |
| 4.3.4 极端风险-Granger检验 | 第68-72页 |
| 5 结论与建议 | 第72-76页 |
| 5.1 主要结论 | 第72-73页 |
| 5.2 进一步讨论 | 第73-74页 |
| 5.3 政策建议 | 第74-75页 |
| 5.4 研究不足与展望 | 第75-76页 |
| 参考文献 | 第76-84页 |
| 致谢 | 第84-86页 |
| 攻读硕士学位期间的主要研究成果 | 第86页 |
