临商银行内部资金转移定价研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 0 导论 | 第11-23页 |
| 0.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 0.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 0.2.1 国外研究综述 | 第12-15页 |
| 0.2.2 国内研究综述 | 第15-17页 |
| 0.2.3 研究综述评述 | 第17页 |
| 0.3 研究目的和意义 | 第17-20页 |
| 0.3.1 研究目的 | 第17-18页 |
| 0.3.2 研究意义 | 第18-20页 |
| 0.4 研究方法及技术路线 | 第20-21页 |
| 0.5 文章结构 | 第21-22页 |
| 0.6 本文的创新与不足 | 第22-23页 |
| 0.6.1 本文的创新之处 | 第22页 |
| 0.6.2 本文的不足之处 | 第22-23页 |
| 1 商业银行内部资金转移定价理论基础 | 第23-26页 |
| 1.1 概念界定 | 第23-24页 |
| 1.2 一般原则 | 第24-25页 |
| 1.2.1 集中利率风险和流动性风险原则 | 第24页 |
| 1.2.2 紧跟市场定价原则 | 第24页 |
| 1.2.3 公平公开原则 | 第24页 |
| 1.2.4 全面性原则 | 第24-25页 |
| 1.3 商业银行的资产负债管理理论 | 第25-26页 |
| 2 商业银行内部资金转移定价的模式及方法 | 第26-37页 |
| 2.1 组织形式 | 第26-28页 |
| 2.1.1 总行集中型 | 第26-27页 |
| 2.1.2 轧差平衡型 | 第27-28页 |
| 2.1.3 货币中心银行型 | 第28页 |
| 2.2 资金管理模式 | 第28-34页 |
| 2.2.1 单一资金池模式 | 第29-30页 |
| 2.2.2 多资金池模式 | 第30-31页 |
| 2.2.3 期限匹配型多利率定价模式 | 第31-34页 |
| 2.3 定价方法 | 第34-37页 |
| 2.3.1 直接期限匹配法 | 第34-35页 |
| 2.3.2 现金流加权期限法 | 第35-36页 |
| 2.3.3 指定利率法 | 第36-37页 |
| 3 临商银行内部资金转移定价体系的构建 | 第37-47页 |
| 3.1 现状评价 | 第37-39页 |
| 3.2 构建原则 | 第39-40页 |
| 3.3 构建流程 | 第40-47页 |
| 3.3.1 确定定价范围 | 第41-42页 |
| 3.3.2 确定收益率曲线 | 第42-44页 |
| 3.3.3 调整定价曲线 | 第44-45页 |
| 3.3.4 选择定价方法 | 第45-47页 |
| 4 临商银行内部资金转移定价实证分析 | 第47-57页 |
| 4.1 FTP 模型构建 | 第47-51页 |
| 4.1.1 案例选取 | 第47-48页 |
| 4.1.2 模型处理 | 第48-51页 |
| 4.2 模拟构建 FTP 曲线 | 第51-55页 |
| 4.2.1 确定市场收益率曲线基准利率 | 第52页 |
| 4.2.2 拟合市场收益率曲线 | 第52-53页 |
| 4.2.3 确定存贷款基准利率 | 第53-54页 |
| 4.2.4 构建模拟贷款利率曲线 | 第54页 |
| 4.2.5 拟合存贷款收益率曲线 | 第54-55页 |
| 4.3 FTP 价格的调整 | 第55-57页 |
| 4.3.1 内生性调节项 | 第55-56页 |
| 4.3.2 政策性调节项 | 第56-57页 |
| 5 结论与建议 | 第57-59页 |
| 5.1 结论 | 第57页 |
| 5.2 建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 个人简历 | 第63页 |
| 发表的学术论文 | 第63-64页 |
