| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究的背景 | 第9页 |
| 1.1.2 问题的提出 | 第9-10页 |
| 1.1.3 研究的意义 | 第10页 |
| 1.2 研究的内容及方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究内容与框架 | 第10-11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.3 本文的创新之处 | 第11-12页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 信息溢出相关理论基础 | 第12-13页 |
| 2.1.1 跨市场套利理论 | 第12-13页 |
| 2.1.2 抵补利率平价理论 | 第13页 |
| 2.1.3 市场预期理论 | 第13页 |
| 2.2 国内外文献综述 | 第13-15页 |
| 2.2.1 关于外汇市场间收益溢出效应的文献综述 | 第14-15页 |
| 2.2.2 关于外汇市场间波动溢出效应的文献综述 | 第15页 |
| 2.3 本章小结 | 第15-17页 |
| 第3章 人民币外汇市场的发展现状 | 第17-20页 |
| 3.1 境内人民币外汇即远期市场 | 第17-18页 |
| 3.1.1 境内人民币即期市场(CNY市场)发展现状与趋势 | 第17页 |
| 3.1.2 境内人民币远期市场(DF市场)发展现状与趋势 | 第17-18页 |
| 3.2 香港离岸人民币外汇即远期市场 | 第18-19页 |
| 3.2.1 香港离岸人民币即期市场(CNH市场)发展现状与趋势 | 第18页 |
| 3.2.2 香港离岸人民币远期市场(CNH_DF市场)发展现状与趋势 | 第18-19页 |
| 3.3 离岸人民币无本金交割市场(NDF市场) | 第19页 |
| 3.4 本章小结 | 第19-20页 |
| 第4章 收益溢出效应实证分析 | 第20-30页 |
| 4.1 样本的选取与数据说明 | 第20-21页 |
| 4.2 描述性统计及初步分析 | 第21-22页 |
| 4.3 平稳性检验 | 第22页 |
| 4.4 VAR模型与Granger因果检验模型构建 | 第22-24页 |
| 4.4.1 VAR模型构建 | 第22-23页 |
| 4.4.2 Granger因果检验模型构建 | 第23-24页 |
| 4.5 市场间收益溢出效应实证结果与分析 | 第24-28页 |
| 4.6 本章小结 | 第28-30页 |
| 第5章 波动溢出效应实证分析 | 第30-38页 |
| 5.1 序列自相关性与ARCH效应检验 | 第30-32页 |
| 5.1.1 自相关性检验 | 第30-31页 |
| 5.1.2 ARCH效应检验 | 第31-32页 |
| 5.2 DCC-GARCH模型构建 | 第32-34页 |
| 5.3 市场间波动溢出效应实证结果与分析 | 第34-37页 |
| 5.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第6章 总结与展望 | 第38-42页 |
| 6.1 本文研究结论总结 | 第38-39页 |
| 6.2 相关政策建议 | 第39-40页 |
| 6.3 本文的不足之处及进一步研究的方向 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
