| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| Contents | 第7-8页 |
| 一、绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-11页 |
| 1.2 研究目的与意义 | 第11-13页 |
| 1.3 篇章结构 | 第13-14页 |
| 二、国债超额收益的预测 | 第14-21页 |
| 2.1 变量与符号介绍 | 第14-15页 |
| 2.2 预测国债超额收益的相关研究 | 第15-16页 |
| 2.3 不可张风险因子 | 第16-21页 |
| 三、波动率分解与实证分析 | 第21-46页 |
| 3.1 跳跃的识别与波动率分解 | 第21-23页 |
| 3.2 实证模型和数据描述 | 第23-28页 |
| 3.3 预测国债超额收益 | 第28-33页 |
| 3.4 稳健性检验和样本外预测 | 第33-39页 |
| 3.5 波动率因子与债券收益率 | 第39-42页 |
| 3.6 进一步的解释 | 第42-46页 |
| 四、结论 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53页 |