| 中文摘要 | 第8-10页 |
| 英文摘要 | 第10-11页 |
| 符号说明 | 第12-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-15页 |
| 第二章 随机过程 | 第15-27页 |
| 2.1 布朗运动 | 第15-17页 |
| 2.2 分数布朗运动 | 第17-22页 |
| 2.3 Black-Scholes模型 | 第22-24页 |
| 2.4 分数Black-Scholes模型 | 第24-27页 |
| 第三章 分数Black-Scholes模型参数估计 | 第27-37页 |
| 3.1 RVL估计法 | 第27-33页 |
| 3.1.1 Hurst参数的R/S估计 | 第27-30页 |
| 3.1.2 σ~2的二次变差估计 | 第30-31页 |
| 3.1.3 μ的极大似然估计 | 第31-33页 |
| 3.2 RLL估计法 | 第33-35页 |
| 3.3 CMLE估计法 | 第35-37页 |
| 第四章 参数估计在期权定价中的应用 | 第37-44页 |
| 4.1 Stratonovich型的分数Black-Scholes金融市场中的套利 | 第37-40页 |
| 4.2 Ito型的分数Black-Scholes金融市场中期权定价 | 第40-44页 |
| 第五章 数值模拟 | 第44-59页 |
| 5.1 RVL估计法 | 第44-53页 |
| 5.1.1 Hurst参数R/S估计 | 第44-46页 |
| 5.1.2 σ~2的二次变差估计σ~2 | 第46-48页 |
| 5.1.3 μ的极大似然估计 | 第48-53页 |
| 5.2 RLL估计法 | 第53-56页 |
| 5.2.1 (σ~2,μ)的极大似然估计 | 第53页 |
| 5.2.2 H,σ~2,μ的RLL估计 | 第53-56页 |
| 5.3 完全极大似然估计-CMLE | 第56-59页 |
| 5.3.1 H,σ~2,μ的完全极大似然估计 | 第57-59页 |
| 第六章 金融市场实证分析 | 第59-65页 |
| 第七章 结语 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69-70页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第70页 |
