| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.2 研究目的和意义 | 第10页 |
| 1.3 研究内容、方法和技术路线 | 第10-12页 |
| 1.4 本文的主要贡献 | 第12页 |
| 1.5 本章小结 | 第12-13页 |
| 第2章 文献综述与相关理论 | 第13-21页 |
| 2.1 神经网络模型 | 第13-14页 |
| 2.2 灰色预测模型 | 第14-15页 |
| 2.3 时间序列模型 | 第15-16页 |
| 2.4 经验模态分解模型 | 第16-19页 |
| 2.5 支持向量机模型 | 第19-20页 |
| 2.6 其它模型与方法 | 第20-21页 |
| 第3章 FEPS模型构建原理 | 第21-44页 |
| 3.1 经验模态分析(EMD) | 第21-29页 |
| 3.1.1 经验模态分解方法基本概念和原理 | 第21-24页 |
| 3.1.2 经验模态算法的具体步骤 | 第24-26页 |
| 3.1.3 经验模态分解的适用性 | 第26-27页 |
| 3.1.4 经验模态分解终止条件的改进研究 | 第27-29页 |
| 3.2 支持向量回归机(SVR) | 第29-37页 |
| 3.2.1 支持向量机基本概念和原理 | 第29-30页 |
| 3.2.2 支持向量分类机 | 第30-34页 |
| 3.2.3 支持向量回归机 | 第34-36页 |
| 3.2.4 核函数 | 第36-37页 |
| 3.3 粒子群算法(PSO) | 第37-39页 |
| 3.3.1 粒子群算法的基本概念 | 第37-38页 |
| 3.3.2 粒子群算法的基本步骤 | 第38-39页 |
| 3.4 FEPS模型 | 第39-44页 |
| 3.4.1 FEPS模型基本概念和原理 | 第39-40页 |
| 3.4.2 FEPS模型的基本步骤 | 第40-44页 |
| 第4章 上海国际现货黄金交易价格实证分析 | 第44-54页 |
| 4.1 预测上海国际现货黄金交易价格的FEPS模型及实证结果 | 第44-49页 |
| 4.1.1 数据来源 | 第44-45页 |
| 4.1.2 EMD分解结果分析 | 第45-46页 |
| 4.1.3 预测模型的性能标准 | 第46-47页 |
| 4.1.4 实证结果及讨论 | 第47-49页 |
| 4.2 区间FEPS模型预测效果实证分析 | 第49-54页 |
| 4.2.1 数据来源 | 第49-50页 |
| 4.2.2 实证结果分析 | 第50-53页 |
| 4.2.3 实证结果及讨论 | 第53-54页 |
| 第5章 结论 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 附录 | 第61-68页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第68-70页 |
| 致谢 | 第70页 |