| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 引言 | 第11-15页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 第二节 研究方法和研究框架 | 第13-15页 |
| 一、研究思路及方法 | 第13-14页 |
| 二、研究框架 | 第14-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-21页 |
| 第一节 国内外文献研究成果 | 第15-19页 |
| 第二节 文献综述总结 | 第19-21页 |
| 一、以往文献研究成果总结 | 第19页 |
| 二、本文所做的改进以及存在的不足 | 第19-21页 |
| 第三章 理论分析和研究假说 | 第21-24页 |
| 第一节 股指期货对市场信息效率影响的理论分析 | 第21页 |
| 第二节 股指期货对市场波动率影响的理论分析 | 第21-23页 |
| 第三节 股指期货对现货市场杠杆效应影响的理论分析 | 第23-24页 |
| 第四章 模型设计和数据处理 | 第24-31页 |
| 第一节 模型设计 | 第24-28页 |
| 一、宏观分析模型构建——GARCH模型 | 第24-26页 |
| 二、微观分析模型构建 | 第26-28页 |
| 第二节 数据选取与处理 | 第28-31页 |
| 一、宏观分析数据选取 | 第28页 |
| 二、微观分析数据选取与处理 | 第28-31页 |
| 第五章 实证研究和结果 | 第31-72页 |
| 第一节 GARCH族模型实证研究 | 第31-52页 |
| 一、描述性统计 | 第31-32页 |
| 二、方差齐性检验和数据平稳性检验 | 第32-33页 |
| 三、均值方程设定和ARCH效应检验 | 第33-34页 |
| 四、波动率方程——GARCH模型建立及估计结果 | 第34-40页 |
| 五、杠杆效应分析——EGARCH模型的构建 | 第40-46页 |
| 六、股指期货推出对沪深两市影响的独立研究及稳健性检验 | 第46-52页 |
| 第二节 微观层面分析模型实证结果 | 第52-72页 |
| 一、描述性统计分析 | 第52-54页 |
| 二、多重共线性和异方差的检验及处理 | 第54-57页 |
| 三、波动率的事件研究和双重差分模型的实证结果 | 第57-64页 |
| 四、股指期货对股票市场运行效率的实证结果 | 第64-72页 |
| 第六章 结论和建议 | 第72-74页 |
| 第一节 主要结论 | 第72-73页 |
| 第二节 政策建议 | 第73-74页 |
| 参考文献 | 第74-78页 |
| 致谢 | 第78页 |