| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 第一章 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外已有研究 | 第9-10页 |
| 1.3 本文研究内容 | 第10-11页 |
| 第二章 独立同分布时间序列的POT 模型 | 第11-26页 |
| 2.1 一元极值理论基础 | 第11-13页 |
| 2.2 POT 模型 | 第13-16页 |
| 2.3 门限值的选取 | 第16-19页 |
| 2.4 参数σ_u ，ξ的估计 | 第19-23页 |
| 2.5 模型的检验 | 第23-26页 |
| 第三章 POT 模型在巨灾保险中的应用 | 第26-42页 |
| 3.1 无条件分布的尾部估计 | 第26页 |
| 3.2 分位数的定义及估计 | 第26-27页 |
| 3.3 W(t)、V(t) 、β_t 的定义及估计 | 第27-36页 |
| 3.4 ES 的定义及估计 | 第36-37页 |
| 3.5 平均盈余的估计 | 第37-42页 |
| 第四章 改进的POT 模型 | 第42-49页 |
| 4.1 平稳时间序列的POT 模型及其在巨灾保险中的应用 | 第42-45页 |
| 4.2 一阶平稳Markov 链的POT 模型及其在巨灾保险中的应用 | 第45-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-54页 |
| 上海交通大学硕士学位论文答辩决议书 | 第54页 |