基于因子模型的我国证券公司操作风险实证分析
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-14页 |
| 1.1 研究的背景 | 第6-8页 |
| 1.2 创新点和意义 | 第8页 |
| 1.3 文献综述 | 第8-13页 |
| 1.4 论文的主要内容与结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 证券公司风险分析的相关理论和方法 | 第14-31页 |
| 2.1 操作风险的定性分析理论和方法 | 第14-15页 |
| 2.1.1 风险坐标图 | 第14页 |
| 2.1.2 关键风险指标法 | 第14-15页 |
| 2.1.3 压力测试和情景分析 | 第15页 |
| 2.2 操作风险的定量分析理论和方法 | 第15-31页 |
| 2.2.1 量化分析模型 | 第15-17页 |
| 2.2.2 巴塞尔委员会推荐方法 | 第17-24页 |
| 2.2.3 极值原理法 | 第24-27页 |
| 2.2.4 贝叶斯网络法 | 第27-31页 |
| 第三章 失败券商案例 | 第31-41页 |
| 3.1 券商 | 第31页 |
| 3.2 案例 | 第31-41页 |
| 第四章 券商风险管理实证分析 | 第41-47页 |
| 4.1 变量的选取 | 第41页 |
| 4.2 因子模型 | 第41页 |
| 4.3 实证分析 | 第41-46页 |
| 4.4 结果分析 | 第46-47页 |
| 第五章 结论、启示与展望 | 第47-50页 |
| 5.1 结论 | 第47页 |
| 5.2 启示 | 第47-49页 |
| 5.3 展望 | 第49-50页 |
| 注释 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
