| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-9页 |
| 1.1 研究背景 | 第6页 |
| 1.2 相关概念的界定 | 第6-9页 |
| 1.2.1 国债与公司债 | 第6-8页 |
| 1.2.2 债券收益率 | 第8-9页 |
| 第二章 利率期限结构理论和债券定价模型 | 第9-22页 |
| 2.1 早期的利率期限结构理论 | 第9-11页 |
| 2.1.1 预期理论(Expectations Theory) | 第9-10页 |
| 2.1.2 流动性偏好理论(Liquidity Preference Theory) | 第10-11页 |
| 2.1.3 市场分割理论(Market Segmentation Theory) | 第11页 |
| 2.2 现代债券定价模型 | 第11-22页 |
| 2.2.1 Ho-Lee利率期限模型 | 第11-18页 |
| 2.2.2 Vasicek-Hull-White模型 | 第18-20页 |
| 2.2.3 HJM方法 | 第20-22页 |
| 第三章 引入信用风险的利率价差理论分析 | 第22-31页 |
| 3.1 构建模型的三个模块 | 第22-27页 |
| 3.1.1 利率过程 | 第22-23页 |
| 3.1.2 违约过程 | 第23-27页 |
| 3.1.3 违约支付过程 | 第27页 |
| 3.2 违约债券定价模型的分类 | 第27-31页 |
| 3.2.1 结构化模型(Structural Approach) | 第28-30页 |
| 3.2.2 简约模型(Reduced-form Approach) | 第30-31页 |
| 第四章 我国公司债债市场发展情况 | 第31页 |
| 第五章 关于影响公司债价差因子的分析 | 第31-34页 |
| 第六章 我国公司债价差的实证分析 | 第34-42页 |
| 6.1 研究的思路和方法 | 第34-35页 |
| 6.2 回归模型的建立 | 第35页 |
| 6.3 回归数据的选取 | 第35-37页 |
| 6.4 回归结果及分析 | 第37-42页 |
| 第七章 研究结论和展望 | 第42-44页 |
| 7.1 研究的结论 | 第42页 |
| 7.2 相关的建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 附录 | 第47-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
