中印股票市场间波动溢出效应实证分析

摘要	第1-8页
Abstract	第8-11页
第一章 引言	第11-17页
·研究背景	第11-14页
·研究方法、研究思路及结构安排	第14-17页
·研究方法	第14页
·研究思路及结构安排	第14-15页
·论文的研究框架	第15-17页
第二章 文献综述	第17-22页
·中国和印度经济关联性研究	第17-18页
·波动溢出效应研究	第18-20页
·文献评述	第20-22页
第三章 中印股市间收益相关性分析及模型构建	第22-30页
·中印股市收益和波动溢出关系理论分析	第22-25页
·中印经济的关联性分析	第22-23页
·QFII实施对中印股市收益相关性分析	第23-24页
·次贷危机对中印股市收益和波动相关性影响	第24-25页
·VAR-BEKK模型	第25-28页
·数据选取	第28-30页
·指数介绍	第28-29页
·数据的选取	第29-30页
第四章 实证结果分析	第30-46页
·基本统计特征	第30-33页
·中印股市收益相关性实证分析结果	第33-45页
·中印股市之间收益相关性分析	第33-36页
·中印股市收益之间Granger因果关系检验	第36-37页
·中印股市之间波动溢出效应实证分析	第37-45页
·中印股市波动溢出分析的指导意义	第45-46页
结论	第46-49页
致谢	第49-50页
参考文献	第50-52页