| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题的意义与背景 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第8-9页 |
| 1.3 研究思路及结构安排 | 第9-11页 |
| 第二章 保险投资资金运用概述 | 第11-16页 |
| 2.1 保险资金运用的规律 | 第11页 |
| 2.2 保险投资资金的来源 | 第11-12页 |
| 2.3 保险投资资金的性质 | 第12-13页 |
| 2.4 保险资金主要投资渠道 | 第13-16页 |
| 第三章 我国保险投资的历史及现状 | 第16-22页 |
| 3.1 我国保险资金运用监管的历史沿革 | 第16-17页 |
| 3.2 我国保险资金运用的发展现状 | 第17-20页 |
| 3.3 我国保险资金运用新政策 | 第20-22页 |
| 第四章 保险投资组合的风险分析和管理理论 | 第22-32页 |
| 4.1 保险投资组合风险概述 | 第22-26页 |
| 4.2 保险投资组合的利率风险管理理论 | 第26-28页 |
| 4.2.1 缺口理论 | 第26-27页 |
| 4.2.2 久期匹配理论 | 第27-28页 |
| 4.2.3 现金流匹配理论 | 第28页 |
| 4.3 保险投资组合的市场风险管理理论 | 第28-32页 |
| 4.3.1 VaR的计算方法 | 第29-31页 |
| 4.3.2 VaR的扩展应用 | 第31-32页 |
| 第五章 上市保险公司投资风险和绩效评价 | 第32-42页 |
| 5.1 样本数据及代理变量的选取 | 第32-35页 |
| 5.2 基于VaR方法对中国人寿投资组合风险的评价 | 第35-39页 |
| 5.3 基于VaR方法对上市保险公司投资组合风险和绩效的综合评价 | 第39-41页 |
| 5.4 结论与模型应用的局限性 | 第41-42页 |
| 第六章 保险投资风险监管的政策建议 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 硕士期间发表的学术论文 | 第48-49页 |