沪深300股指期货定价误差的实证研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4页 |
| 1 绪论 | 第5-9页 |
| 1.1 选题背景和意义 | 第5-6页 |
| 1.2 研究的内容 | 第6-7页 |
| 1.3 方法和结论 | 第7-8页 |
| 1.4 文章结构 | 第8-9页 |
| 2 文献综述 | 第9-13页 |
| 2.1 国外的股指期货定价误差的研究 | 第9-11页 |
| 2.2 国内的股指期货定价误差的研究 | 第11-12页 |
| 2.3 文献的综合评述 | 第12-13页 |
| 3 数据变量与方法 | 第13-22页 |
| 3.1 数据说明 | 第13-15页 |
| 3.2 研究方法 | 第15-22页 |
| 3.2.1 基差定义(不考虑套利成本) | 第15页 |
| 3.2.2 无套利区间的界定 | 第15-17页 |
| 3.2.3 考虑套利成本的定价误差 | 第17页 |
| 3.2.4 时间序列模型选定 | 第17-19页 |
| 3.2.5 定价误差影响因素分析 | 第19-22页 |
| 4 实证结果 | 第22-42页 |
| 4.1 基差序列的统计特征 | 第22-27页 |
| 4.1.1 不考虑套利成本时的基差统计特征 | 第22-24页 |
| 4.1.2 考虑套利成本时的基差统计特征 | 第24-27页 |
| 4.1.3 基差统计特征结论 | 第27页 |
| 4.2 稳定性检验和时间序列模型选定 | 第27-29页 |
| 4.3 解释变量相关性考察 | 第29-34页 |
| 4.4 影响定价误差因素的分析结果 | 第34-42页 |
| 4.4.1 不考虑套利成本时 | 第34-39页 |
| 4.4.2 考虑套利成本时 | 第39-42页 |
| 5 结论 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
