| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第8-9页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.2 研究重点与研究方法 | 第9页 |
| 1.2.1 研究重点 | 第9页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第9页 |
| 1.3 本文的创新与不足 | 第9-11页 |
| 1.3.1 本文的创新点 | 第9-10页 |
| 1.3.2 本文的不足之处 | 第10-11页 |
| 2 相关研究成果及评述 | 第11-14页 |
| 2.1 国际相关研究成果简介与评述 | 第11-12页 |
| 2.2 我国相关研究成果简介与评述 | 第12-14页 |
| 3 商业银行信用风险与内部评级法概述 | 第14-18页 |
| 3.1 商业银行信用风险概述 | 第14-16页 |
| 3.1.1 信用风险的内涵 | 第14页 |
| 3.1.2 信用风险的特征 | 第14页 |
| 3.1.3 信用风险产生的原因及影响 | 第14-15页 |
| 3.1.4 信用风险的识别与计量 | 第15-16页 |
| 3.2 商业银行信用风险内部评级法 | 第16-18页 |
| 3.2.1 商业银行信用风险内部评级法的基本原理 | 第16页 |
| 3.2.2 商业银行信用风险内部评级法的基本程序 | 第16-18页 |
| 4 我国商业银行现行非零售信用风险内部评级方法分析 | 第18-23页 |
| 4.1 我国商业银行非零售信用风险评级相关理论和现行的一般方法 | 第18-21页 |
| 4.1.1 我国商业银行非零售信用风险评级相关理论 | 第18-19页 |
| 4.1.3 我国商业银行非零售信用风险评级现行的一般方法 | 第19-21页 |
| 4.2 我国现有商业银行非零售信用风险内部评级法存在的问题分析 | 第21-23页 |
| 4.2.1 评级模型适用范围欠缺匹配性 | 第21页 |
| 4.2.2 风险敞口计算方法不够细致 | 第21页 |
| 4.2.3 定性定量计算模型设计完备性不足 | 第21-22页 |
| 4.2.4 数据积累与支持不够充足 | 第22-23页 |
| 5 改进后的非零售信用风险内部评级法评级设计 | 第23-44页 |
| 5.1 改进后的非零售信用风险内部评级法客户评级设计 | 第24-36页 |
| 5.1.1 评级基础 | 第24-25页 |
| 5.1.2 评级客户的分类 | 第25-26页 |
| 5.1.3 客户评级的方法 | 第26-27页 |
| 5.1.4 法人客户评级标准 | 第27-28页 |
| 5.1.5 评级的组织和管理 | 第28-29页 |
| 5.1.6 评级的例外规定 | 第29页 |
| 5.1.7 评级流程与细则 | 第29-36页 |
| 5.2 改进后的非零售信用风险内部评级法债项评级设计 | 第36-44页 |
| 5.2.1 债项评级的相关定义 | 第37-38页 |
| 5.2.2 债项评级过程 | 第38-44页 |
| 6 案例分析——以 A 银行为例 | 第44-59页 |
| 6.1 A银行客户评级实例分析 | 第44-56页 |
| 6.1.1 A银行客户评级流程 | 第44-55页 |
| 6.1.2 A银行客户评级结果分析 | 第55-56页 |
| 6.2 A银行债项评级实例分析 | 第56-59页 |
| 6.2.1 A银行债项评级计算过程 | 第56-57页 |
| 6.2.2 A银行债项评级结果分析 | 第57-59页 |
| 7 结论与展望 | 第59-60页 |
| 7.1 结论 | 第59页 |
| 7.2 展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 学术论文和研究成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
