| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-19页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 问题提出 | 第12页 |
| 1.1.2 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.3 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 概念界定与文献回顾 | 第14-17页 |
| 1.2.1 相关概念 | 第14-15页 |
| 1.2.2 文献回顾 | 第15-17页 |
| 1.3 论文框架及主要内容 | 第17-18页 |
| 1.4 研究的创新点 | 第18-19页 |
| 第2章 动量、反转现象的相关解释及理论模型 | 第19-28页 |
| 2.1 动量、反转现象的相关解释 | 第19-21页 |
| 2.1.1 传统金融学对动量、反转现象的解释 | 第19页 |
| 2.1.2 行为金融学对动量、反转现象的解释 | 第19-21页 |
| 2.2 动量、反转交易的相关模型 | 第21-28页 |
| 2.2.1 BSV模型 | 第21-22页 |
| 2.2.2 DHS模型 | 第22-24页 |
| 2.2.3 DSSW模型 | 第24-26页 |
| 2.2.4 HS模型 | 第26-28页 |
| 第3章 中国证券投资基金发展概况及其动量、反转的交易行为研究 | 第28-33页 |
| 3.1 中国证券投资基金发展历史与现状 | 第28-31页 |
| 3.1.1 中国证券投资基金的发展历史 | 第28-30页 |
| 3.1.2 中国证券投资基金发展现状 | 第30-31页 |
| 3.2 中国证券投资基金动量、反转交易行为的研究 | 第31-33页 |
| 第4章 中国证券投资基金动量、反转交易行为的实证检验及绩效分析 | 第33-44页 |
| 4.1 模型构建思路 | 第33-34页 |
| 4.2 样本选择 | 第34-35页 |
| 4.3 实证结果及分析 | 第35-40页 |
| 4.3.1 基金不同交易方向的动量、反转策略 | 第35-37页 |
| 4.3.2 不同投资风格基金的动量、反转策略 | 第37-38页 |
| 4.3.3 不同市场状态下ITM指标 | 第38-40页 |
| 4.4 基金绩效与动量、反转策略的相关性分析 | 第40-43页 |
| 4.5 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 结论 | 第44-46页 |
| 5.1 研究结论 | 第44页 |
| 5.2 建议 | 第44-45页 |
| 5.3 论文不足与前景展望 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第50页 |