沪深300指数及其衍生品价格发现功能的研究
| 目录 | 第4-6页 |
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-20页 |
| 1.2.1 国外相关研究 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内相关研究 | 第14-18页 |
| 1.2.3 小结 | 第18-20页 |
| 1.3 研究方法及可能的创新之处 | 第20-21页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第20页 |
| 1.3.2 本文可能的创新之处 | 第20-21页 |
| 1.4 论文结构 | 第21-23页 |
| 第2章 价格发现的理论基础 | 第23-29页 |
| 2.1 价格发现的理论界定 | 第23页 |
| 2.2 价格发现的经济学解释 | 第23-26页 |
| 2.2.1 价格发现的市场供求理论 | 第23-24页 |
| 2.2.2 价格发现的市场参与者调整理论 | 第24-25页 |
| 2.2.3 价格发现的信息搜寻理论 | 第25-26页 |
| 2.3 基于经济学解释的价格发现假说 | 第26-28页 |
| 2.3.1 交易杠杆假说 | 第26页 |
| 2.3.2 交易成本假说 | 第26-27页 |
| 2.3.3 交易限制假说 | 第27页 |
| 2.3.4 市场信息假说 | 第27-28页 |
| 2.4 小结 | 第28-29页 |
| 第3章 沪深300指数及其衍生品市场的发展现状 | 第29-35页 |
| 3.1 沪深300指数 | 第29-30页 |
| 3.2 沪深300股指期货 | 第30-32页 |
| 3.3 沪深300ETF | 第32-34页 |
| 3.4 小结 | 第34-35页 |
| 第4章 衍生品价格发现的实证研究模型 | 第35-38页 |
| 4.1 向量误差修正模型 | 第35页 |
| 4.2 信息份额模型 | 第35-37页 |
| 4.3 修正信息份额模型 | 第37-38页 |
| 第5章 价格发现的实证检验 | 第38-49页 |
| 5.1 数据选择与处理 | 第38-40页 |
| 5.2 各市场间短期价格引导关系的实证检验 | 第40-47页 |
| 5.2.1 单位根检验 | 第40-41页 |
| 5.2.2 协整检验 | 第41-42页 |
| 5.2.3 向量误差修正模型 | 第42-45页 |
| 5.2.4 脉冲响应 | 第45-47页 |
| 5.3 各市场对于长期均衡价格形成的贡献度研究 | 第47页 |
| 5.4 小结 | 第47-49页 |
| 第6章 实证结论分析、指导意义及不足 | 第49-53页 |
| 6.1 期货市场分析 | 第49-50页 |
| 6.2 现货市场分析 | 第50页 |
| 6.3 ETF市场分析 | 第50-51页 |
| 6.4 本研究对于投资决策的指导意义 | 第51页 |
| 6.5 本文的不足之处 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第57页 |
