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沪深300指数及其衍生品价格发现功能的研究

目录第4-6页
CONTENTS第6-8页
摘要第8-10页
ABSTRACT第10页
第1章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 国内外研究现状第11-20页
        1.2.1 国外相关研究第12-14页
        1.2.2 国内相关研究第14-18页
        1.2.3 小结第18-20页
    1.3 研究方法及可能的创新之处第20-21页
        1.3.1 研究方法第20页
        1.3.2 本文可能的创新之处第20-21页
    1.4 论文结构第21-23页
第2章 价格发现的理论基础第23-29页
    2.1 价格发现的理论界定第23页
    2.2 价格发现的经济学解释第23-26页
        2.2.1 价格发现的市场供求理论第23-24页
        2.2.2 价格发现的市场参与者调整理论第24-25页
        2.2.3 价格发现的信息搜寻理论第25-26页
    2.3 基于经济学解释的价格发现假说第26-28页
        2.3.1 交易杠杆假说第26页
        2.3.2 交易成本假说第26-27页
        2.3.3 交易限制假说第27页
        2.3.4 市场信息假说第27-28页
    2.4 小结第28-29页
第3章 沪深300指数及其衍生品市场的发展现状第29-35页
    3.1 沪深300指数第29-30页
    3.2 沪深300股指期货第30-32页
    3.3 沪深300ETF第32-34页
    3.4 小结第34-35页
第4章 衍生品价格发现的实证研究模型第35-38页
    4.1 向量误差修正模型第35页
    4.2 信息份额模型第35-37页
    4.3 修正信息份额模型第37-38页
第5章 价格发现的实证检验第38-49页
    5.1 数据选择与处理第38-40页
    5.2 各市场间短期价格引导关系的实证检验第40-47页
        5.2.1 单位根检验第40-41页
        5.2.2 协整检验第41-42页
        5.2.3 向量误差修正模型第42-45页
        5.2.4 脉冲响应第45-47页
    5.3 各市场对于长期均衡价格形成的贡献度研究第47页
    5.4 小结第47-49页
第6章 实证结论分析、指导意义及不足第49-53页
    6.1 期货市场分析第49-50页
    6.2 现货市场分析第50页
    6.3 ETF市场分析第50-51页
    6.4 本研究对于投资决策的指导意义第51页
    6.5 本文的不足之处第51-53页
参考文献第53-56页
致谢第56-57页
学位论文评阅及答辩情况表第57页

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