| 目录 | 第4-6页 |
| CONTENTS | 第6-8页 |
| 中文摘要 | 第8-9页 |
| ABSTRACT | 第9页 |
| 第一章 引言 | 第10-18页 |
| 1.1 选题背景、研究目的及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 研究方法 | 第11页 |
| 1.1.3 结论 | 第11页 |
| 1.2 文献综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 GARCH-VaR方法 | 第12-14页 |
| 1.2.2 Copula模型 | 第14-15页 |
| 1.2.3 保证金设置方法 | 第15-18页 |
| 第二章 基础知识介绍 | 第18-32页 |
| 2.1 期货保证金 | 第18-22页 |
| 2.1.1 保证金设置的方式 | 第18-19页 |
| 2.1.2 利用VaR方法制定期货保证金水平 | 第19-21页 |
| 2.1.3 期货交易中VaR值的计算 | 第21-22页 |
| 2.2 VaR基本理论 | 第22-27页 |
| 2.2.1 VaR的定义 | 第22页 |
| 2.2.2 VaR计算的一般方法 | 第22-24页 |
| 2.2.3 VaR的三个要素 | 第24-25页 |
| 2.2.4 VaR的计算方法 | 第25-27页 |
| 2.3 Copula基本理论 | 第27-32页 |
| 2.3.1 Copula函数的定义及相关定理 | 第27-28页 |
| 2.3.2 常见的Copula函数及其性质 | 第28-30页 |
| 2.3.3 基于Copula理论的一致性和相关性测度 | 第30-32页 |
| 第三章 实证分析 | 第32-46页 |
| 3.1 数据描述 | 第32-38页 |
| 3.1.1 单个期货合约的自相关和偏相关检验 | 第32-34页 |
| 3.1.2 考虑三个期货品种活跃合约残差序列~(Z_1) | 第34-38页 |
| 3.2 收益率序列的Copula模拟 | 第38-46页 |
| 3.2.1 Kernel估计 | 第38-39页 |
| 3.2.2 t-Copula函数估计 | 第39-41页 |
| 3.2.3 Copula模拟 | 第41-44页 |
| 3.2.4 结论 | 第44-46页 |
| 第四章 结论及政策建议 | 第46-49页 |
| 4.1 结论 | 第46页 |
| 4.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 4.3 扩展 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第52页 |