市场风险因子对商业银行风险承担的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 一、引言 | 第8-12页 |
| （一）研究背景及意义 | 第8-9页 |
| （二）研究内容和方法 | 第9-10页 |
| 1．研究内容 | 第9-10页 |
| 2．研究方法 | 第10页 |
| （三）创新点与不足之处 | 第10-12页 |
| 1．创新点 | 第10-11页 |
| 2．不足之处 | 第11-12页 |
| 二、文献综述 | 第12-17页 |
| （一）商业银行风险承担的相关测度指标 | 第12-13页 |
| （二）市场风险因子对商业银行风险承担的影响研究 | 第13-15页 |
| 1．利率对商业银行风险承担的影响 | 第13页 |
| 2．汇率对商业银行风险承担的影响 | 第13-14页 |
| 3．股票对商业银行风险承担的影响 | 第14页 |
| 4．信用价差风险对商业银行风险承担的影响 | 第14-15页 |
| （三）copula函数在金融市场风险计量中的应用 | 第15页 |
| （四）文献述评 | 第15-17页 |
| 三、实证方法及理论基础 | 第17-21页 |
| （一）KMV模型概述 | 第17-19页 |
| 1．KMV模型理论 | 第17-18页 |
| 2．KMV模型适用性分析 | 第18-19页 |
| （二）Copula函数概述 | 第19-21页 |
| 1．Copula函数理论 | 第19页 |
| 2．Copula函数相关测度 | 第19-21页 |
| 四、上市商业银行风险承担的测度 | 第21-26页 |
| （一）实证过程 | 第21-22页 |
| 1．样本选取 | 第21页 |
| 2．计算步骤 | 第21-22页 |
| （二）实证结果及分析 | 第22-26页 |
| 1．大型国有银行 | 第25页 |
| 2．股份制银行 | 第25页 |
| 3．城市商业银行 | 第25-26页 |
| （三）本章小结 | 第26页 |
| 五、市场风险因子对商业银行风险承担的测度 | 第26-39页 |
| （一）实证过程 | 第26-29页 |
| 1．样本选取 | 第26-27页 |
| 2．计算步骤 | 第27-29页 |
| （二）实证结果和分析 | 第29-37页 |
| 1．利率对商业银行风险承担的影响 | 第29-31页 |
| 2．股价波动对商业银行风险承担的影响 | 第31-33页 |
| 3．信用价差对商业银行风险承担的影响 | 第33-35页 |
| 4．汇率对商业银行风险承担的影响 | 第35-37页 |
| （三）本章小结 | 第37-39页 |
| 六、研究结论与建议 | 第39-42页 |
| （一）研究结论 | 第39页 |
| （二）相关建议 | 第39-42页 |
| 1．关注银行间风险传染效应，树立风险管理意识 | 第39-40页 |
| 2．完善商业银行风险管理体系，提高内部评级能力 | 第40页 |
| 3．创新商业银行经营模式，加快服务实体经济 | 第40页 |
| 4．充分利用金融技术的发展，提高AI智能服务 | 第40-41页 |
| 5．培育商业银行核心客户，减少信贷周期流失 | 第41-42页 |
| 结语 | 第42-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 致谢 | 第47页 |
