基于分数布朗运动的两资产亚式彩虹期权定价研究
| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景和研究意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-14页 |
| 1.2.1 期权的研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.2 分数布朗运动下期权的研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 两资产亚式彩虹期权的研究现状 | 第14页 |
| 1.3 论文结构安排 | 第14-15页 |
| 第2章 基础知识 | 第15-24页 |
| 2.1 布朗运动 | 第15-17页 |
| 2.1.1 布朗运动的定义及性质 | 第15-16页 |
| 2.1.2 带漂移的布朗运动 | 第16-17页 |
| 2.2 几何布朗运动 | 第17页 |
| 2.2.1 几何布朗运动定义 | 第17页 |
| 2.2.2 几何布朗运动的性质 | 第17页 |
| 2.3 分数布朗运动 | 第17-20页 |
| 2.3.1 分数布朗运动定义和性质 | 第17-19页 |
| 2.3.2 分数布朗运动相关计算 | 第19-20页 |
| 2.4 亚式彩虹期权 | 第20-24页 |
| 2.4.1 几何布朗运动下的亚式期权 | 第20-21页 |
| 2.4.2 两资产彩虹期权 | 第21-22页 |
| 2.4.3 两资产亚式彩虹期权 | 第22-24页 |
| 第3章 两资产亚式彩虹期权定价模型 | 第24-35页 |
| 3.1 符号说明 | 第24页 |
| 3.2 模型的基本假设 | 第24页 |
| 3.3 模型的建立 | 第24-27页 |
| 3.4 模型的求解 | 第27-35页 |
| 3.4.1 将模型转化为二维扩散模型 | 第28-31页 |
| 3.4.2 代入二维扩散模型中求解 | 第31-35页 |
| 第4章 模型检验 | 第35-43页 |
| 4.1 两资产亚式彩虹期权的解析解 | 第35-37页 |
| 4.1.1 参数设置 | 第35页 |
| 4.1.2 两资产亚式彩虹期权的解析解 | 第35-37页 |
| 4.2 两资产亚式彩虹期权的蒙特卡洛模拟 | 第37-40页 |
| 4.2.1 蒙特卡洛模拟算法 | 第37-38页 |
| 4.2.2 蒙特卡洛模拟值 | 第38-40页 |
| 4.3 灵敏度分析 | 第40-43页 |
| 第5章 总结与展望 | 第43-44页 |
| 致谢 | 第44-45页 |
| 参考文献 | 第45-49页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第49页 |
