| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-16页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第12-14页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容，框架结构及论文创新点 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 框架结构 | 第15页 |
| 1.3.3 研究创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 Copula理论及模型建立 | 第16-24页 |
| 2.1 Copula理论简介 | 第16-17页 |
| 2.1.1 Copula函数的定义 | 第16-17页 |
| 2.1.2 Copula函数的性质 | 第17页 |
| 2.2 Copula模型的构建及检验 | 第17-24页 |
| 2.2.1 常用的边缘分布 | 第18页 |
| 2.2.2 非参数核估计方法 | 第18-20页 |
| 2.2.3 椭圆Copula函数的分类 | 第20-21页 |
| 2.2.4 Copula模型的参数估计 | 第21-22页 |
| 2.2.5 Copula模型的检验和评价 | 第22-24页 |
| 第3章 变结构的Copula理论 | 第24-27页 |
| 3.1 时变二元正态Copula模型 | 第24-25页 |
| 3.2 二元正态Copula模型变结构点的诊断 | 第25-27页 |
| 3.2.1 传统方法 | 第25-26页 |
| 3.2.2 局部变结构点的诊断 | 第26-27页 |
| 第4章 灰色马尔可夫SCGM(1,1)c预测模型 | 第27-31页 |
| 4.1 建立灰色SCGM(1,1)c模型 | 第27-29页 |
| 4.1.1 积分生成变换 | 第27页 |
| 4.1.2 建立一次响应函数 | 第27-28页 |
| 4.1.3 还原生成 | 第28-29页 |
| 4.2 马尔可夫精化预测结果 | 第29-31页 |
| 4.2.1 状态划分 | 第29-30页 |
| 4.2.2 状态转移概率矩阵的构造 | 第30页 |
| 4.2.3 编制预测表 | 第30页 |
| 4.2.4 确定预测值 | 第30-31页 |
| 第5章 实证研究 | 第31-40页 |
| 5.1 样本的选择及收益率的统计特征 | 第31-32页 |
| 5.2 Copula模型的构造 | 第32-34页 |
| 5.2.1 边缘分布的估计和检验 | 第32-34页 |
| 5.2.2 Copula函数的选取 | 第34页 |
| 5.3 相关性分析 | 第34-37页 |
| 5.3.1 Copula函数的参数估计 | 第34-35页 |
| 5.3.2 局部变结构点的检验 | 第35-37页 |
| 5.4 灰色马尔可夫SCGM(1,1)c模型的预测 | 第37-40页 |
| 5.4.1 建立灰色SCGM(1,1)c模型 | 第37页 |
| 5.4.2 状态划分 | 第37-38页 |
| 5.4.3 状态转移概率矩阵 | 第38-39页 |
| 5.4.4 确定预测值 | 第39-40页 |
| 结论与展望 | 第40-42页 |
| 参考文献 | 第42-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第46-47页 |
| 附录B 相关程序代码 | 第47-49页 |