基于GARCH族模型的中国股票市场风险测度的实证分析
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第10-22页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第10-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第13-20页 |
| 1.2.1 股票市场的收益波动性及其特征 | 第13-14页 |
| 1.2.2 GARCH族模型的应用 | 第14-16页 |
| 1.2.3 溢出效应 | 第16-19页 |
| 1.2.4 风险测量方法：VaR和CVaR | 第19-20页 |
| 1.3 研究思路与研究方法 | 第20-21页 |
| 1.4 文章重点及创新之处 | 第21-22页 |
| 第2章 GARCH族模型的理论分析与构建 | 第22-27页 |
| 2.1 GARCH族模型产生的动机 | 第22-23页 |
| 2.2 GARCH族模型的构建 | 第23-26页 |
| 小结 | 第26-27页 |
| 第3章 在险价值和条件在险价值的方法介绍 | 第27-31页 |
| 3.1 在险价值--VaR | 第27-28页 |
| 3.2 条件在险价值--CVaR | 第28-30页 |
| 小结 | 第30-31页 |
| 第4章 我国股票市场收益波动的初步分析 | 第31-39页 |
| 4.1 数据采集和转换 | 第31-33页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第33-35页 |
| 4.3 平稳性和单位根检验 | 第35-36页 |
| 4.4 自相关检验 | 第36-37页 |
| 4.5 基础ARCH模型的波动性分析 | 第37页 |
| 小结 | 第37-39页 |
| 第5章 我国股票市场风险测度的实证分析 | 第39-50页 |
| 5.1 GARCH模型 | 第39-43页 |
| 5.1.1 GARCH(1,1)模型 | 第39-40页 |
| 5.1.2 GARCH(1,1)-M模型 | 第40-41页 |
| 5.1.3 EGARCH(1,1)模型 | 第41-42页 |
| 5.1.4 TGARCH(1,1)模型 | 第42-43页 |
| 5.2 上海股票市场和深证股票市场的波动溢出 | 第43-45页 |
| 5.3 在险价值和条件在险价值 | 第45-49页 |
| 小结 | 第49-50页 |
| 研究结论和展望 | 第50-53页 |
| 参考文献 | 第53-58页 |
| 附录 | 第58-103页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第103页 |
| 完成课题 | 第103-104页 |
| 致谢 | 第104-105页 |
