| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第一章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-16页 |
| 1.3 本文的研究方法及篇章安排 | 第16-17页 |
| 1.4 技术路线图 | 第17-18页 |
| 1.5 本文创新点及不足之处 | 第18-19页 |
| 1.6 本章小结 | 第19-20页 |
| 第二章 指数期货型对冲基金的相关概念和理论基础 | 第20-34页 |
| 2.1 对冲基金的基本理论 | 第20-23页 |
| 2.2 指数期货型对冲基金的释义 | 第23-24页 |
| 2.3 指数期货型对冲基金的风险收益特征 | 第24-29页 |
| 2.4 指数期货型对冲基金创新与股票市场影响性 | 第29-30页 |
| 2.5 指数期货型对冲基金影响性的理论基础 | 第30-33页 |
| 2.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第三章 我国阳光私募基金基于股指期货的风险收益评价 | 第34-50页 |
| 3.1 我国阳光私募基金基于股指期货的现状概况 | 第34-39页 |
| 3.2 基于CAPM和FF3模型的新型阳光私募投资策略风险收益实证研究 | 第39-49页 |
| 3.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第四章 指数期货型对冲基金对股票市场的影响性实证研究 | 第50-76页 |
| 4.1 指数期货型对冲基金对股票市场的波动性影响研究 | 第50-68页 |
| 4.2 指数期货型对冲基金对股票市场的流动性影响研究 | 第68-75页 |
| 4.3 本章小结 | 第75-76页 |
| 第五章 政策建议 | 第76-80页 |
| (1) 大力发展基于股指期货的新型阳光私募投资策略 | 第76页 |
| (2) 防范风险，加强风险管理能力 | 第76-77页 |
| (3) 完善信息公布与披露制度 | 第77页 |
| (4) 维稳期现货市场，完善我国资本市场结构体系 | 第77-78页 |
| (5) 加强立法监管，严格规范市场投资 | 第78页 |
| (6) 加快金融创新，推动产品多元化发展 | 第78-80页 |
| 结论 | 第80-82页 |
| 参考文献 | 第82-85页 |
| 致谢 | 第85-86页 |
| 个人简历、研究成果及发表的学术论文 | 第86页 |
