| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-23页 |
| 1.1 选题背景与研究意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 研究现状 | 第13-20页 |
| 1.2.1 多阶段投资投资组合优化模型 | 第13-16页 |
| 1.2.2 投资组合评价 | 第16-18页 |
| 1.2.3 DEA在投资组合评价中的应用 | 第18-20页 |
| 1.3 研究思路与内容 | 第20-23页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第20-21页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第21-23页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第23-34页 |
| 2.1 投资组合理论 | 第23-26页 |
| 2.2 DEA基本理论 | 第26-34页 |
| 2.2.1 效率的含义 | 第26-27页 |
| 2.2.2 DEA基本思想 | 第27-29页 |
| 2.2.3 DEA基本模型和相关应用 | 第29-34页 |
| 第3章 考虑交易量限制的多阶段投资组合评价方法 | 第34-54页 |
| 3.1 多阶段投资组合效率的定义 | 第34-35页 |
| 3.2 Open-loop策略下的多阶段投资组合评价方法 | 第35-44页 |
| 3.2.1 Open-loop策略下的多阶段投资组合评价模型 | 第35-41页 |
| 3.2.2 Open-loop策略下前沿面函数的凹性证明 | 第41-42页 |
| 3.2.3 Open-loop策略下多阶段投资组合效率DEA估计方法 | 第42-44页 |
| 3.3 Close-loop策略下的多阶段投资组合评价方法 | 第44-54页 |
| 3.3.1 Close-loop策略下的多阶段投资组合评价模型 | 第44-50页 |
| 3.3.2 Close-loop策略下前沿面函数的凹性证明 | 第50-52页 |
| 3.3.3 Close-loop策略下多阶段投资组合效率DEA估计方法 | 第52-54页 |
| 第4章 仿真模拟与数据分析结果 | 第54-61页 |
| 4.1 基础数据 | 第54页 |
| 4.2 考虑上下界限制的多阶段投资组合仿真 | 第54-57页 |
| 4.2.1 Open-loop策略下的仿真 | 第54-56页 |
| 4.2.2 Close-loop策略下的仿真 | 第56-57页 |
| 4.3 考虑总量限制的多阶段投资组合仿真 | 第57-61页 |
| 4.3.1 Open-loop策略下的仿真 | 第57-59页 |
| 4.3.2 Close-loop策略下的仿真 | 第59-61页 |
| 结论 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 附录A 攻读学位期间公开发表的论文 | 第69-70页 |
| 附录B 攻读学位期间所参与的课题 | 第70页 |
