| 摘要 | 第2-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 1 绪论 | 第9-17页 |
| 1.1 研究背景及研究意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第11-12页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第12-14页 |
| 1.2.3 文献总结 | 第14-15页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第15页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.4 本文的创新与不足 | 第16-17页 |
| 1.4.1 文章的创新点 | 第16页 |
| 1.4.2 文章的不足 | 第16-17页 |
| 2 短期资本流动概述 | 第17-27页 |
| 2.1 短期资本流动的定义与特征 | 第17-19页 |
| 2.1.1 短期资本流动的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 短期资本流动的特征 | 第17-19页 |
| 2.2 短期资本流动的测量方法 | 第19-21页 |
| 2.2.1 直接法 | 第19-20页 |
| 2.2.2 间接法 | 第20页 |
| 2.2.3 混合法 | 第20-21页 |
| 2.2.4 直接法与间接法对比 | 第21页 |
| 2.3 我国短期资本流动的现状 | 第21-27页 |
| 3 短期资本流动对我国货币政策影响的理论阐述 | 第27-36页 |
| 3.1 短期资本流动对货币政策影响的理论基础 | 第27-30页 |
| 3.1.1 蒙代尔-弗莱明模型 | 第27-29页 |
| 3.1.2 三元悖论 | 第29-30页 |
| 3.2 短期资本流动影响我国货币政策的途径 | 第30-36页 |
| 3.2.1 短期资本流动影响货币供给 | 第30-32页 |
| 3.2.2 短期资本流动影响利率 | 第32-33页 |
| 3.2.3 短期资本流动影响通货膨胀率 | 第33-34页 |
| 3.2.4 短期资本流动影响资产价格 | 第34-36页 |
| 4 短期资本流动对我国货币政策影响的实证分析 | 第36-51页 |
| 4.1 变量选择及数据处理 | 第36-37页 |
| 4.1.1 关键变量与数据来源 | 第36页 |
| 4.1.2 统计性描述 | 第36-37页 |
| 4.2 短期资本流动对货币政策效果的影响—基于VAR模型 | 第37-44页 |
| 4.2.1 模型建立 | 第37-38页 |
| 4.2.2 平稳性检验 | 第38页 |
| 4.2.3 模型滞后阶数的确定 | 第38-40页 |
| 4.2.4 协整检验 | 第40页 |
| 4.2.5 Granger因果检验 | 第40-42页 |
| 4.2.6 脉冲响应函数分析 | 第42-44页 |
| 4.3 时变视角下短期资本流动对货币政策的影响—基于TVP-VAR模型 | 第44-49页 |
| 4.3.1 模型建立 | 第44-45页 |
| 4.3.2 参数的设置与检验 | 第45-47页 |
| 4.3.3 时变视角下脉冲响应分析结果 | 第47-49页 |
| 4.4 VAR模型与TVP-VAR模型结果差异对比 | 第49-51页 |
| 5 结论及政策建议 | 第51-55页 |
| 5.1 结论 | 第51-52页 |
| 5.2 政策建议 | 第52-55页 |
| 参考文献 | 第55-59页 |
| 后记 | 第59-60页 |
