| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第13-16页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第14-16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.4 主要工作和创新 | 第17-18页 |
| 1.5 论文的基本框架 | 第18-19页 |
| 第2章 国际贸易融资及汇率风险概述 | 第19-23页 |
| 2.1 国际贸易融资理论 | 第19-20页 |
| 2.1.1 国际贸易融资概述 | 第19页 |
| 2.1.2 国际贸易融资在商业银行业务中的地位 | 第19-20页 |
| 2.2 主要国际贸易融资汇率风险概述 | 第20-22页 |
| 2.2.1 进出口押汇汇率风险 | 第21页 |
| 2.2.2 福费廷汇率风险 | 第21-22页 |
| 2.2.3 银行保函汇率风险 | 第22页 |
| 2.3 小结 | 第22-23页 |
| 第3章 我国商业银行国际贸易融资和汇率风险现状 | 第23-29页 |
| 3.1 国际贸易融资的发展沿革 | 第23-24页 |
| 3.2 我国商业银行国际贸易融资的发展现状 | 第24-26页 |
| 3.3 我国国际贸易融资的汇率风险现状 | 第26-28页 |
| 3.4 小结 | 第28-29页 |
| 第4章 现行国际贸易融资汇率风险的测度方法及其比较分析 | 第29-35页 |
| 4.1 外汇敞口分析(Foreign Currency Exposure Analysis) | 第29页 |
| 4.2 风险价值(Value at Risk, VaR) | 第29-30页 |
| 4.3 压力测试(Stress Testing) | 第30-31页 |
| 4.4 限额(Limit)管理 | 第31页 |
| 4.5 按经风险调整的收益率(Risk-Adjusted Rate of Return) | 第31-32页 |
| 4.6 对比分析 | 第32-34页 |
| 4.7 小结 | 第34-35页 |
| 第5章 商业银行国际贸易融资的汇率风险实证研究 | 第35-46页 |
| 5.1 VaR模型外汇风险度量 | 第35-44页 |
| 5.1.1 VaR模型计量的常用方法 | 第35-36页 |
| 5.1.2 VaR计量的实证 | 第36-38页 |
| 5.1.3 基于EWMA波动率模型的VaR计量方法 | 第38-44页 |
| 5.1.4 实证结论 | 第44页 |
| 5.2 小结 | 第44-46页 |
| 第6章 完善我国商业银行国际贸易融资汇率风险管理的政策建议 | 第46-49页 |
| 6.1 充分识别和计量国际贸易融资外汇风险 | 第46页 |
| 6.2 建立外汇风险全面管理体系 | 第46-47页 |
| 6.3 完善内部计量模型，定期实施事后检验 | 第47页 |
| 6.4 做好突发事件应急预案和演练 | 第47-48页 |
| 6.5 明确的职责分工，相关职能适当分离 | 第48页 |
| 6.6 定期开展相关培训 | 第48-49页 |
| 附录1 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和其它科研情况 | 第57-58页 |
