| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-15页 |
| 1.2 文献综述 | 第15-23页 |
| 1.2.1 原油市场与不确定性 | 第15-16页 |
| 1.2.2 原油市场与股票市场 | 第16-18页 |
| 1.2.3 原油市场与汇率市场 | 第18-21页 |
| 1.2.4 原油市场与商品市场 | 第21-23页 |
| 1.3 论文框架 | 第23-26页 |
| 第2章 动态Copula-CoVaR模型 | 第26-60页 |
| 2.1 Copula基本理论 | 第26-37页 |
| 2.1.1 Copula基本定义 | 第27页 |
| 2.1.2 最常用的Copula函数 | 第27-28页 |
| 2.1.3 半旋转Copula函数 | 第28-30页 |
| 2.1.4 条件Copula分布函数 | 第30-33页 |
| 2.1.5 Copula密度函数 | 第33-37页 |
| 2.2 Copula相依性质 | 第37-44页 |
| 2.2.1 Copula非线性相依 | 第38-40页 |
| 2.2.2 Copula尾相依 | 第40-42页 |
| 2.2.3 Copula相依性质总结 | 第42-44页 |
| 2.3 动态Copula相依模型 | 第44-51页 |
| 2.3.1 常用Copula的动态模型 | 第45-46页 |
| 2.3.2 半旋转Copula的动态模型 | 第46-47页 |
| 2.3.3 Copula的机制转移动态模型 | 第47-49页 |
| 2.3.4 GARCH条件边缘分布模型 | 第49-50页 |
| 2.3.5 IFM两步估计方法 | 第50-51页 |
| 2.4 CoVaR度量模型 | 第51-60页 |
| 2.4.1 VaR以及CoVaR定义 | 第51-53页 |
| 2.4.2 A-B CoVaR度量 | 第53-56页 |
| 2.4.3 G-E CoVaR度量 | 第56-60页 |
| 第3章 不确定性对原油市场风险的影响分析 | 第60-74页 |
| 3.1 动态Copula-GE CoVaR模型与研究内容 | 第60-62页 |
| 3.2 实证结果与分析 | 第62-72页 |
| 3.2.1 数据和初步分析 | 第62-63页 |
| 3.2.2 动态Copula-GARCH模型估计 | 第63-64页 |
| 3.2.3 动态相依分析 | 第64-65页 |
| 3.2.4 原油市场动态VaR、CoVaR和△CoVaR | 第65-70页 |
| 3.2.5 鲁棒性分析 | 第70-72页 |
| 3.3 本章小结 | 第72-74页 |
| 第4章 原油市场冲击对股票市场的风险溢出分析 | 第74-102页 |
| 4.1 动态Copula-GE CoVaR-SVAR模型与研究内容 | 第74-77页 |
| 4.2 实证结果与分析 | 第77-100页 |
| 4.2.1 数据和初步分析 | 第77-79页 |
| 4.2.2 实际油价历史分解 | 第79页 |
| 4.2.3 动态Copula-GARCH模型估计 | 第79-83页 |
| 4.2.4 动态相依分析 | 第83-87页 |
| 4.2.5 BRICS国家股票市场动态VaR和CoVaR | 第87-93页 |
| 4.2.6 GCC国家股票市场动态VaR和CoVaR | 第93-100页 |
| 4.3 本章小结 | 第100-102页 |
| 第5章 原油市场对汇率市场的风险溢出分析 | 第102-122页 |
| 5.1 动态Copula-GE CoVaR模型与研究内容 | 第102-104页 |
| 5.2 实证结果与分析 | 第104-121页 |
| 5.2.1 数据和初步分析 | 第104-105页 |
| 5.2.2 动态Copula-GARCH模型估计 | 第105-109页 |
| 5.2.3 动态相依和尾相依分析 | 第109-115页 |
| 5.2.4 原油净进、出口国外汇市场动态VaR和CoVaR | 第115-121页 |
| 5.3 本章小结 | 第121-122页 |
| 第6章 原油市场对贵金属商品市场的风险溢出分析 | 第122-136页 |
| 6.1 机制转移动态Copula-AB CoVaR模型与研究内容 | 第122-124页 |
| 6.2 实证结果与分析 | 第124-135页 |
| 6.2.1 数据和初步分析 | 第124-125页 |
| 6.2.2 机制转移动态Copula-GARCH模型估计 | 第125-126页 |
| 6.2.3 动态相依机制转移分析 | 第126-128页 |
| 6.2.4 贵金属市场动态VaR和CoVaR | 第128-135页 |
| 6.3 本章小结 | 第135-136页 |
| 第7章 全文总结与展望 | 第136-142页 |
| 7.1 主要结论 | 第136-138页 |
| 7.1.1 原油市场与不确定性 | 第136-137页 |
| 7.1.2 原油市场与股票市场 | 第137页 |
| 7.1.3 原油市场与外汇市场 | 第137页 |
| 7.1.4 原油市场与商品市场 | 第137-138页 |
| 7.2 主要创新点 | 第138-139页 |
| 7.3 未来展望 | 第139-142页 |
| 参考文献 | 第142-150页 |
| 致谢 | 第150-154页 |
| 作者简介 | 第154-156页 |
| 基本信息 | 第154页 |
| 教育经历 | 第154-156页 |
| 在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第156-157页 |
| 发表论文 | 第156页 |
| 工作论文 | 第156-157页 |
| 项目经历 | 第157页 |
