| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 1.引言 | 第8-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第8页 |
| 1.2 选题意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究方法及研究框架 | 第9-11页 |
| 2.国内外文献综述 | 第11-13页 |
| 2.1 可交换债券相关理论文献 | 第11页 |
| 2.2 可交换债券定价理论文献 | 第11-12页 |
| 2.3 可交换债券条款设计理论文献 | 第12-13页 |
| 3.可交换债券基础理论与相关背景介绍 | 第13-20页 |
| 3.1 可交换债券定义以及与可转换债券的对比分析 | 第13-15页 |
| 3.1.1 可交换债券定义 | 第13页 |
| 3.1.2 可交换债券与可转换债券比较分析 | 第13-15页 |
| 3.2 可交换债券在境内外的发展状况 | 第15-20页 |
| 3.2.1 可交换债券在境外的发展概况 | 第15-16页 |
| 3.2.2 可交换债券在境内的发展概况 | 第16-20页 |
| 4.宝钢集团可交换债券发行方和标的股票公司基本情况 | 第20-25页 |
| 4.1 可交换债券发行方宝钢集团基本情况 | 第20-23页 |
| 4.1.1 宝钢集团业务状况分析 | 第20页 |
| 4.1.2 宝钢集团财务状况分析 | 第20-23页 |
| 4.2 标的股票公司新华保险基本情况 | 第23-25页 |
| 5.宝钢集团可交换债券的定价及其风险研究 | 第25-38页 |
| 5.1 可交换债券的Black-Scholes定价模型 | 第25-26页 |
| 5.2 应用Black-Scholes模型为宝钢集团可交换债券定价 | 第26-29页 |
| 5.3 可交换债券的二叉树定价模型 | 第29-31页 |
| 5.4 应用二叉树模型为宝钢集团可交换债券定价 | 第31-34页 |
| 5.5 可交换债券定价风险及其管理 | 第34-38页 |
| 6.宝钢集团可交换债券的条款设计及其风险研究 | 第38-56页 |
| 6.1 宝钢集团可交换债券的条款设计及其风险分析 | 第38-53页 |
| 6.2 与可交换债券条款设计相关的风险 | 第53-56页 |
| 6.2.1 发行风险 | 第53-54页 |
| 6.2.2 回售风险 | 第54页 |
| 6.2.3 转换风险 | 第54-55页 |
| 6.2.4 利率风险 | 第55-56页 |
| 7.结论与启示 | 第56-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 附录 | 第61-62页 |
