| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-12页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 主要内容 | 第10-11页 |
| 1.3 主要贡献 | 第11-12页 |
| 2 国内外相关研究综述 | 第12-21页 |
| 2.1 大额风险暴露的定义及相关概念 | 第12-15页 |
| 2.1.1 大额风险暴露的定义 | 第12页 |
| 2.1.2 交易对手方的识别 | 第12-13页 |
| 2.1.3 合格资本的定义 | 第13页 |
| 2.1.4 风险暴露的定义 | 第13-14页 |
| 2.1.5 大额风险暴露的监管门槛与上限 | 第14-15页 |
| 2.2 国外研究现状 | 第15-17页 |
| 2.3 国内研究现状 | 第17-19页 |
| 2.4 对研究现状的评述 | 第19-21页 |
| 3 基于大额风险暴露监管新框架的比较与测度研究 | 第21-28页 |
| 3.1 《新框架》的比较研究与评价 | 第21-24页 |
| 3.1.1 《新框架》与资本充足率监管的关系 | 第23页 |
| 3.1.2 《新框架》风险暴露测量方法 | 第23页 |
| 3.1.3 《新框架》注重缓解关联度 | 第23-24页 |
| 3.2 我国银行业大额风险暴露测度与监管实践 | 第24-27页 |
| 3.2.1 我国的集中度监管实践 | 第24-25页 |
| 3.2.2 《新框架》的实施影响 | 第25-27页 |
| 3.3 本章小结 | 第27-28页 |
| 4 大额风险暴露的实证研究 | 第28-37页 |
| 4.1 估计方法 | 第28页 |
| 4.2 特征变量选择 | 第28-29页 |
| 4.2.1 盈利能力 | 第28-29页 |
| 4.2.2 风险计量 | 第29页 |
| 4.2.3 控制变量 | 第29页 |
| 4.3 模型设定 | 第29-30页 |
| 4.3.1 银行收益与风险暴露离散度的关系 | 第29页 |
| 4.3.2 风险暴露离散度对银行风险的影响 | 第29-30页 |
| 4.4 数据来源 | 第30页 |
| 4.5 实证分析 | 第30-37页 |
| 4.5.1 描述性统计 | 第30-33页 |
| 4.5.2 实证结果 | 第33-35页 |
| 4.5.3 结果分析 | 第35页 |
| 4.5.4 本章小结 | 第35-37页 |
| 5 大额风险暴露中的特殊风险暴露处理:透视法 | 第37-42页 |
| 5.1 透视法的定义 | 第37-38页 |
| 5.2 用透视法处理特殊风险暴露 | 第38-40页 |
| 5.3 透视法的其他运用 | 第40-41页 |
| 5.4 对透视法适用性的评价 | 第41页 |
| 5.5 本章小结 | 第41-42页 |
| 6 对我国商业银行大额风险暴露监管与测度的政策建议 | 第42-46页 |
| 6.1 监管机构层面 | 第42-43页 |
| 6.1.1 完善大额风险暴露预警监测体系 | 第42页 |
| 6.1.2 充分发挥监管机构窗口指导作用 | 第42-43页 |
| 6.1.3 强化金融机构信息披露 | 第43页 |
| 6.1.4 提高资本充足率水平 | 第43页 |
| 6.2 商业银行层面 | 第43-45页 |
| 6.2.1 重塑风险管理文化 | 第43-44页 |
| 6.2.2 科学运用多种风险管理方法 | 第44页 |
| 6.2.3 加快商业银行经营转型 | 第44-45页 |
| 6.3 本章小结 | 第45-46页 |
| 7 研究结论 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附录 | 第52页 |
| A．攻读学位期间发表论文 | 第52页 |