| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第11-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12页 |
| 1.2 研究目的和内容 | 第12页 |
| 1.3 研究方法 | 第12-13页 |
| 1.4 研究框架 | 第13-15页 |
| 第二章 文献综述 | 第15-18页 |
| 2.1 对保证金设置原则及其对市场影响的相关研究 | 第15-16页 |
| 2.1.1 国外研究 | 第15页 |
| 2.1.2 国内研究 | 第15-16页 |
| 2.2 对基于保证金制度的期权类衍生品风险管理的研究 | 第16-17页 |
| 2.2.1 国外研究 | 第16页 |
| 2.2.2 国内研究 | 第16-17页 |
| 2.3 文献评述 | 第17-18页 |
| 第三章 个股期权的基本理论概述 | 第18-24页 |
| 3.1 期权的产生与发展 | 第18-19页 |
| 3.2 个股期权的概念 | 第19-20页 |
| 3.3 个股期权业务的特征 | 第20-21页 |
| 3.4 个股期权的作用 | 第21页 |
| 3.5 个股期权的风险 | 第21-24页 |
| 第四章 个股期权的保证金制度 | 第24-31页 |
| 4.1 保证金制度内容 | 第24-25页 |
| 4.1.1 个股期权的保证金制度 | 第24页 |
| 4.1.2 保证金的分类 | 第24-25页 |
| 4.2 设定期权保证金的理论依据及其影响因素 | 第25-26页 |
| 4.2.1 设定保证金的理论依据 | 第25-26页 |
| 4.2.2 设定保证金的影响因素 | 第26页 |
| 4.3 我国个股期权的保证金制度 | 第26-27页 |
| 4.3.1 个股期权保证金制度的基本原则 | 第26-27页 |
| 4.3.2 普通期权保证金收取 | 第27页 |
| 4.3.3 认购期权备兑开仓保证金收取 | 第27页 |
| 4.4 Delta方式确定个股期权保证金的理论概述 | 第27-29页 |
| 4.4.1 期权定价公示的确定 | 第28-29页 |
| 4.4.2 波动率的确定 | 第29页 |
| 4.4.3 其它参数的确定 | 第29页 |
| 4.5 券商方式确定个股期权保证金的理论概述 | 第29-31页 |
| 第五章 个股期权保证金管理的案例研究 | 第31-58页 |
| 5.1 中国民族证券的发展历程及基本情况 | 第31-33页 |
| 5.1.1 公司简介 | 第31页 |
| 5.1.2 公司组织架构 | 第31页 |
| 5.1.3 公司员工构成情况 | 第31-32页 |
| 5.1.4 公司历史沿革 | 第32-33页 |
| 5.2 民族证券开展个股期权业务的现状分析 | 第33-37页 |
| 5.2.1 个股期权发展历程 | 第33-34页 |
| 5.2.2 民族证券个股期权业务现状 | 第34-36页 |
| 5.2.3 民族证券个股期权业务存在的问题分析 | 第36-37页 |
| 5.3 样本数据选取 | 第37页 |
| 5.4 券商方式与Delta方式的比较 | 第37-58页 |
| 5.4.1 券商方式的数据结果 | 第37-41页 |
| 5.4.2 Delta方式的数据结果 | 第41-45页 |
| 5.4.3 T检验来比较两种方式的差异度 | 第45-53页 |
| 5.4.4 保证金覆盖度校验 | 第53-58页 |
| 第六章 研究结论及建议 | 第58-61页 |
| 6.1 文章结论 | 第58-59页 |
| 6.2 文章建议 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第65-66页 |